Strategieën en toepassingen achter de 50-daagse EMA (INTC, AAPL)

Het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde markeert een lijn in het zand voor handelaren die posities behouden door onvermijdelijke  opnames. De strategie die we gebruiken wanneer de prijs dit omslagpunt nadert, bepaalt vaak of we weglopen met een welverdiende winst of een frustrerend verlies. Gezien de gevolgen is het zinvol om ons begrip van dit prijsniveau te verbeteren, en om nieuwe manieren te vinden om risico’s te beheersen wanneer het een rol speelt.

De meest gebruikelijke formule neemt de laatste 50 prijsstaven en wordt gedeeld door het totaal. Dit levert het 50-dagen  eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) op dat al tientallen jaren door technici wordt gebruikt. De berekening is in de loop der jaren op veel manieren aangepast, omdat marktspelers proberen een betere muizenval te bouwen. Het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) biedt de meest populaire variant en reageert sneller op prijsbewegingen dan zijn eenvoudige neef. Deze extra snelheid bij de signaalproductie definieert een duidelijk voordeel ten opzichte van de langzamere versie, waardoor het een superieure keuze is.

De 50-daagse EMA geeft technici een zitplaats op de 50-yard-lijn, de perfecte locatie om het hele speelveld te bekijken voor kansen op middellange termijn en natuurlijke tegenvallers na actieve trends, hoger of lager. Het is ook neutraal wanneer prijsactie vaak door de meerderheid verkeerd wordt geïnterpreteerd. En zoals onze tegengestelde markt keer op keer bewijst, hebben de meest betrouwbare signalen de neiging om uit te barsten wanneer de meerderheid aan de verkeerde kant van de actie zit.

Er zijn tientallen manieren om de 50-dagen EMA in marktstrategieën te gebruiken. Het werkt als een realiteitscheck wanneer een positie de magische lijn raakt na een rally of uitverkoop. Het heeft evenveel voordelen in lagere en hogere tijdsbestekken, door de indicator toe te passen op intraday grafieken of door langetermijntrends bij te houden met de versie voor 50 weken of 50 maanden. Of speel een spelletje flipperkast en wissel schommelingen uit tussen de 50-daagse EMA en de 200-daagse EMA op langere termijn. Het werkt zelfs in de geheimzinnige wereld van marktvoodoo, met crossovers van 50/200 dagen die bullish gouden kruisen  of bearish  death crosses signaleren .

Pullbacks

De 50-daagse EMA komt het vaakst in beeld wanneer u zich in een trend bevindt die zich tegen u keert in een natuurlijke tegenbeweging, of als reactie op een impuls die duizenden financiële instrumenten meesleept voor de rit. Het is logisch om een ​​stop net over het voortschrijdend gemiddelde te plaatsen, omdat dit een tussenliggende ondersteuning vertegenwoordigt (weerstand in een neerwaartse trend) die onder normale bandomstandigheden zou moeten behouden. Het probleem met deze redenering is dat het niet werkt zoals bedoeld in onze volatiele moderne markten.

De EMA’s van 50 en 200 dagen zijn in de afgelopen twee decennia veranderd van smalle lijnen in brede zones als gevolg van agressieve stopjacht. U moet bedenken hoe diep deze schendingen zullen gaan voordat u een stop plaatst of een invoer op of nabij het voortschrijdend gemiddelde timt. Geduld is de sleutel in deze omstandigheden, omdat testen bij de 50-daagse EMA meestal binnen drie tot vier prijsstaven oplost. De truc is om uit de weg te blijven tot a) de omkering begint of b) het niveau breekt, wat een prijsduw op je positie oplevert.

Het risico dat u het verkeerd doet, doet uw portemonnee pijn, dus hoe lang moet u blijven hangen als de prijs de 50-daagse EMA test? Hoewel er geen perfecte manier is om zweepzagen te vermijden, wordt bij het onderzoeken van andere technieken vaak de exacte verlenging van een omkering vastgesteld. Intel ( rallyretracement en keerde in de volgende sessie terug naar het voortschrijdend gemiddelde. De voorraad herwon steun op de derde dag en ging een herstel, het invullen van een kop en handvat breakout patroon.

Fractals van 50 dagen

Het voortschrijdend gemiddelde werkt net zo goed in lagere en hogere tijdframes. Als gevolg hiervan zullen daghandelaren er baat bij hebben om EMA’s van 50 bar op grafieken van 15 en 60 minuten te plaatsen, omdat ze natuurlijke eindpunten voor intraday-oscillaties definiëren. Houd er rekening mee dat ruis toeneemt naarmate het tijdsbestek afneemt, waardoor de waarde ervan op grafieken van 5 en 1 minuut afneemt. Aan de andere kant vertoont de indicator een uitstekende betrouwbaarheid op wekelijkse en maandelijkse grafieken, waarbij hij vaak exacte keerpunten in correcties en langetermijntrends aangeeft.

Dit is logisch als we bedenken dat de EMA van 50 weken de gemiddelde omkering over een heel jaar definieert , terwijl de EMA van 50 maanden meer dan vier jaar marktactiviteit volgt, wat de gemiddelde lengte van een typische conjunctuurcyclus benadert. Markttimers kunnen deze voortschrijdende gemiddelden op lange termijn gebruiken om winstgevende posities vast te stellen die maanden of jaren duren, terwijl overtredingen perfecte niveaus bieden om winst te nemen en kapitaal opnieuw toe te wijzen aan andere langetermijninstrumenten.

Apple ( dubbele bodem die een 100 procent rally in 2014 veroorzaakte. Merk op hoe de dieptepunten perfect overeenkwamen met de ondersteuning, wat een ongelooflijk laag risico opleverde voor spelers op de markt.

50-200 dagen flipperkast

Snelle trends in beide richtingen hebben de neiging om de scheiding tussen de 50- en 200-daagse EMA’s te vergroten. Zodra een tegentrend een van deze gemiddelden doorbreekt, gaat deze vaak door in het andere gemiddelde, waardoor een paar rondes van de 50-200 “flipperkast” -strategie worden opgezet. Swingtraders profiteren van nature van deze tweezijdige techniek, waarbij ze long en dan short gaan totdat een kant van de box plaats maakt voor een actievere trendimpuls.

Biogen ( uptrend en ging een steile correctie in die de 50-dagen EMA een paar dagen later brak. Prijsactie ging toen in op een twee maanden durende wedstrijd van 50-200 flipperkast, waarbij meer dan 75 punten tussen nieuwe weerstand bij de 50-dagen EMA en langetermijnondersteuning bij de 200-dagen EMA doorkruisten. Swing-omkeringen vonden plaats in de buurt van de beoogde nummers, waardoor gemakkelijke toegang en relatief krappe stops mogelijk waren voor een aandeel met drie cijfers.

Bullish en Bearish Crossovers

De neerwaartse cross-over van de 50-daagse EMA naar de 200-daagse EMA duidt op een doodskruis dat volgens veel technici het einde van een opwaartse trend markeert. Een opwaartse cross-over of gouden kruis zou vergelijkbare magische eigenschappen bezitten bij het tot stand brengen van een nieuwe opwaartse trend. In werkelijkheid kunnen er talloze kriskrasjes worden afgedrukt in de levenscyclus van een opwaartse of neerwaartse trend en deze klassieke signalen vertonen weinig betrouwbaarheid. 

Het is een ander verhaal met de EMA’s van 50 en 200 weken. SPDR S&P Trust ( valse signalen waren, waaronder drie bullmarkten en twee bearmarkten. Kijkend naar historische gegevens van Dow Industrial, vond het laatste ongeldige kruis meer dan 30 jaar geleden plaats, in 1982. Dit vertelt ons dat gouden en doodskruisen een gerespecteerde plaats verdienen in de marktanalyse.

Het komt neer op

De 50-dagen EMA identificeert een natuurlijk gemiddeld omkeerniveau voor het tussenliggende tijdsbestek. Het heeft tal van toepassingen in prijsvoorspelling, positiekeuze en strategievorming. Handelaren, markttimers en investeerders profiteren allemaal van 50 dagen EMA-onderzoek, waardoor het een onmisbaar ingrediënt is in uw technische marktanalyse.