Onderliggende mortaliteitsveronderstelling

Wat is een onderliggende veronderstelling voor sterfte?

Onderliggende aannames voor sterfte zijn projecties van verwachte sterftecijfers die door actuarissen worden gebruikt om verzekeringspremies en pensioenverplichtingen te schatten.

Dit is gebaseerd op sterftetabellen, dit zijn statistische tabellen van verwachte jaarlijkse sterftecijfers. Vanwege het cruciale belang van de onderliggende aanname van sterfte, moeten actuarissen de richtlijnen volgen die zijn opgesteld door toezichthouders op het gebied van pensioenen en verzekeringen bij het nemen van beslissingen over een geschikte veronderstelling, ook wel de aanname van sterfte genoemd.

Inzicht in de onderliggende mortaliteitsveronderstelling

De onderliggende mortaliteitsaanname is een belangrijke variabele bij het schatten van de levensverwachtingen, die op zijn beurt de verzekeringskosten voor een verzekeraar en de langetermijnverplichtingen van een pensioenfonds bepaalt. Als de onderliggende mortaliteitsaanname te laag is, kan een levensverzekeraar de werkelijke verzekeringskosten onderschatten en mogelijk meer aan uitkeringen bij overlijden betalen  dan hij had voorspeld. Omgekeerd, als de onderliggende aanname van sterfte te hoog is, kan de actuaris de levensverwachting van de deelnemers aan de pensioenregeling onderschatten en daarmee de langetermijnverplichtingen van het pensioenfonds.

Sterfte in de Verenigde Staten

Voor de meeste mensen is de dood het laatste waar ze aan willen denken. Voor levensverzekeraars en pensioenuitvoerders is het het eerste waar ze aan denken. Elke goede actuaris kan u vertellen dat mensen de statistieken over sterfte vaak verkeerd inschatten. Ze begrijpen niet dat sterfte bij de geboorte en sterfte op hoge leeftijd twee verschillende dingen zijn. 

Volgens de gegevens van Centers for Disease Control 2019 waren er 2.854.838 sterfgevallen in de VS en een sterftecijfer van 869,7 sterfgevallen per 100.000 inwoners. De levensverwachting bij de geboorte was 78,8 jaar en het kindersterftecijfer was 5,58 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen.

De belangrijkste doodsoorzaken: hartziekte, 659.041;kanker, 599.601;ongevallen (onopzettelijke verwondingen), 173.040;chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen, 156.979;beroerte (cerebrovasculaire ziekten), 150.005;De ziekte van Alzheimer, 121.499;diabetes, 87.647;nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose, 51.565;influenza en longontsteking, 49.783;en opzettelijke zelfbeschadiging (zelfmoord), 47.511.

Voor mannen veranderde de levensverwachting van 76,2 in 2018 naar 76,3 in 2019;voor vrouwen nam de levensverwachting toe van 81,2 naar 81,4. De levensverwachting voor vrouwen was constant hoger dan voor mannen. In 2019 is het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen met 0,1 jaar gestegen van 5,0 jaar in 2018 naar 5,1 jaar in 2019.

Als je eenmaal op hoge leeftijd bent gekomen, komt er een nieuwe reeks statistieken in het spel, merkte de CDC op: “In 2019 was de levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor de totale bevolking 19,6 jaar, een toename van 0,1 jaar ten opzichte van 2018. Voor mannen was het leven de verwachting op 65-jarige leeftijd is 0,1 jaar gestegen van 18,1 in 2018 naar 18,2 in 2019. Voor vrouwen is de levensverwachting op 65-jarige leeftijd met 0,1 jaar gestegen van 20,7 jaar in 2018 naar 20,8 in 2019. “