Anti-Martingale-systeem
Wat is het antimartingaalsysteem?
Het anti-Martingale- of omgekeerde Martingale-systeem is een handelsmethodologie waarbij een weddenschap wordt gehalveerd elke keer dat er een handelsverlies is en een verdubbeling elke keer dat er winst is. Deze techniek is het tegenovergestelde van het Martingale-systeem, waarbij een handelaar (of gokker) een verliezende weddenschap verdubbelt en een winnende weddenschap halveert.
Beide systemen zijn handelsstrategieën die veel worden gebruikt op de valutamarkten, maar die elders kunnen worden toegepast.
Belangrijkste leerpunten
- Het anti-Martingale-systeem is een methode om winnende strepen te versterken en de impact van verloren strepen te minimaliseren.
- In tegenstelling tot het traditionele Martingale-systeem, houdt de anti-Martingale-strategie in dat de winnende weddenschappen worden verdubbeld en de verloren weddenschappen worden gehalveerd.
- Het is in wezen een strategie die een “hete hand” -mentaliteit bevordert bij een winning streak en een stop-loss strategie bij een verliezende streak.
Hoe het antimartingaalsysteem werkt
Het oorspronkelijke Martingale-systeem werd in de 18e eeuw geïntroduceerd door de Franse wiskundige Paul Pierre Levy als een manier om de statistische uitkomst te maximaliseren door een reeks risicovolle weddenschappen te plaatsen. In een Martingale-strategie verdubbelt een gokker of handelaar zijn inzet elke keer dat hij verliest, en hoopt hij die verliezen uiteindelijk goed te maken en winst te maken met een gunstige inzet.
Aan de andere kant is de aanname van het anti-Martingale-systeem dat een handelaar in plaats daarvan kan profiteren van een winning streak door zijn positie te verdubbelen. Het anti-Martingale-systeem accepteert grotere risico’s tijdens periodes van expansieve groei en wordt beschouwd als een beter systeem voor handelaren. omdat het minder riskant is om de handelsomvang tijdens een winning streak te vergroten dan tijdens een lost streak. Dit soort denken kan in de ” hot hand fallacy” -val vallen, maar wanneer de markten stijgen, kan het anti-Martingale-systeem succesvol zijn voor een handelaar, die een reeks positieve transacties kan uitvoeren voordat een verlies zijn streak onderbreekt. Een verdubbeling van een bepaalde winnende weddenschap stelt hem echter bloot aan een enkel groot verlies dat eerdere winsten teniet kan doen.
Als er verlies is, halveer je een verliezende inzet. Hier oefent een handelaar in feite een stop-loss discipline uit die over het algemeen wordt aanbevolen bij het handelen. Het anti-Martingale-systeem is een beetje een spel op de Wall Street-stelregel: “je winnaars laten rennen en je verliezers vroegtijdig afsnijden”. Het kan goed van pas komen tijdens door momentum gedreven markten, maar markten kunnen zich snel tegen handelaren keren. Het Martingale-systeem daarentegen is meer een ‘ terugkeer naar het gemiddelde ‘ schema dat wellicht geschikter is in richtingloze, meanderende markten.
Voorbeeld van het antimartingaalsysteem
Laten we een eenvoudig voorbeeld bekijken om de basisprincipes achter de strategie te begrijpen. Stel dat je een munt hebt en deelneemt aan een gokspel met kop of munt met een startinzet van $ 1. Er is een gelijke kans dat de munt op kop of munt terechtkomt, en elke omslag is onafhankelijk (de vorige omslag heeft geen invloed op de uitkomst van de volgende omslag). Stel dat je altijd op heads gokt.
Als de eerste toss inderdaad een heads is, win je $ 1 en zet je vervolgens $ 2 in. Als het weer heads is, ben je $ 4 bij de volgende flip. Het is een munt, en dus halveer je je volgende inzet en zet je opnieuw $ 2 in.