Bouw een winstgevend handelsmodel op in 7 eenvoudige stappen
Een handelsmodel is een duidelijk gedefinieerde, stapsgewijze, op regels gebaseerde structuur voor het besturen van handelsactiviteiten. In dit artikel introduceren we het basisconcept van handelsmodellen, leggen we hun voordelen uit en geven we instructies voor het bouwen van uw eigen handelsmodel.
De voordelen van het bouwen van een handelsmodel
Het gebruik van een op regels gebaseerd handelsmodel biedt veel voordelen:
- Modellen zijn gebaseerd op een reeks bewezen regels. Dit helpt om menselijke emoties uit de besluitvorming te halen.
- Modellen kunnen eenvoudig worden getoetst op historische gegevens om hun waarde te controleren voordat ze met echt geld gaan duiken.
- Modelgebaseerde backtesting maakt verificatie van de bijbehorende kosten mogelijk, zodat de handelaar het winstpotentieel realistischer kan zien. Een theoretische winst van $ 2 ziet er misschien aantrekkelijk uit, maar een bemiddelingsvergoeding van $ 2,50 verandert de vergelijking.
- Modellen kunnen worden geautomatiseerd om mobiele waarschuwingen, pop-upberichten en grafieken te verzenden. Dit kan de noodzaak van handmatige monitoring en actie overbodig maken. Met een model kan een handelaar gemakkelijk 10 aandelen volgen voor een 50-dagen voortschrijdend gemiddelde ( DMA ) die het 15-dagen voortschrijdend gemiddelde overschrijdt. Zonder een dergelijke automatisering kan het handmatig volgen van zelfs maar één voorraad-DMA moeilijk zijn.
Hoe u uw eigen handelsmodel kunt bouwen
Om een handelsmodel op te bouwen, heeft u geen handelskennis op gevorderd niveau nodig. U moet echter wel begrijpen hoe en waarom prijzen bewegen (bijvoorbeeld als gevolg van wereldgebeurtenissen), waar winstkansen bestaan en hoe u praktisch kunt profiteren van kansen. Beginners en matig ervaren handelaren kunnen beginnen door vertrouwd te raken met een paar technische indicatoren. Deze bieden zinvolle inzichten in handelspatronen. Het begrijpen van technische indicatoren helpt traders ook om trends te conceptualiseren en aangepaste strategieën en wijzigingen in hun modellen aan te brengen. In dit artikel zullen we ons concentreren op handelen op basis van technische indicatoren.
Voorbeeld van een eenvoudige handelsmodelstrategie
Op basis van het principe van trendomkering gaan sommige handelaren ervan uit dat wat omlaag gaat, weer omhoog komt (en vice versa). Door de aanname van trendomkering als strategie te gebruiken, zullen we een handelsmodel bouwen. In de onderstaande stappen zullen we een reeks stappen doorlopen om een handelsmodel te maken en te testen of het winstgevend is.
Stroomschema voor het bouwen van een handelsmodel
1. Conceptualiseer het handelsmodel
In deze stap bestudeert de handelaar historische voorraadbewegingen om voorspellende trends te identificeren en een concept te creëren. Het concept kan het resultaat zijn van uitgebreide data-analyse of het kan een voorgevoel zijn dat is gebaseerd op toevallige waarnemingen.
Voor dit artikel gebruiken we trendomkering om de strategie op te bouwen. Het oorspronkelijke concept is: als een aandeel x procent daalt ten opzichte van de slotkoers van de vorige dag, verwacht dan dat de trend de komende dagen zal omkeren.
Kijk vanaf hier naar gegevens uit het verleden en stel vragen om het concept te verfijnen: is het concept waar? Is dit concept van toepassing op slechts enkele geselecteerde hoogvolatiele aandelen of past het op alle aandelen? Wat is de duur van de verwachte trendomkering (1 dag, 1 week of 1 maand)? Wat moet worden ingesteld als het laagste niveau om een transactie te starten? Wat is het doelwinstniveau?
Een eerste concept bevat meestal veel onbekenden. Een handelaar heeft een paar beslissende punten of cijfers nodig om te beginnen. Deze kunnen gebaseerd zijn op bepaalde aannames. Deze strategie kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op matig volatiele aandelen met een bètawaarde tussen 2 en 3. Koop als de aandelen met 3 procent dalen en wacht de komende 15 dagen op trendomkering en verwacht een rendement van 4 procent. Deze cijfers zijn gebaseerd op de aannames en ervaring van een handelaar. Nogmaals, een basiskennis van technische indicatoren is belangrijk.
2. Identificeer de kansen
Identificeer in deze stap de juiste kansen of aandelen om te verhandelen. Dit houdt in dat het concept wordt vergeleken met historische gegevens. In het voorbeeldconcept kopen we met een dip van 3 procent. Begin met het kiezen van aandelen met een hoge volatiliteit voor de beoordeling. U kunt historische gegevens van vaak verhandelde aandelen downloaden van beurswebsites of financiële portals zoals Yahoo! Financiën. Bereken met behulp van spreadsheetformules de procentuele verandering ten opzichte van de slotkoers van de vorige dag, filter de resultaten eruit die aan de criteria voldoen en bekijk het patroon voor de volgende dagen. Hieronder ziet u een voorbeeld van een spreadsheet.
In dit voorbeeld daalt de slotkoers van het aandeel op 2 dagen (4 februari en 7 februari) onder de 3 procent. Nauwkeurige observatie van de volgende dagen zal uitwijzen of de trendomkering zichtbaar is of niet. De prijs op 5 februari schiet op tot 4,59 procent. Op 8 februari is de verandering lager dan verwacht op 1,96 procent.
Zijn de resultaten overtuigend? Nee. Eén observatie komt overeen met de verwachting van het concept (4 procent en meer verandering), terwijl één observatie dat niet doet.
Vervolgens moeten we ons concept verder controleren op meer datapunten en meer aandelen. Voer de test uit voor meerdere aandelen met dagkoersen gedurende minimaal 5 jaar. Kijk welke aandelen binnen een bepaalde looptijd positieve trendomkeringen geven. Als het aantal positieve resultaten beter is dan de negatieve, ga dan verder met het concept. Als dit niet het geval is, past u het concept aan en test u het concept opnieuw of gooit u het volledig weg en gaat u terug naar stap 1.
3. Ontwikkel het handelsmodel
In deze fase verfijnen we het handelsmodel en introduceren we de nodige variaties op basis van de beoordelingsresultaten van het concept. We blijven grote datasets verifiëren en observeren voor meer variaties. Verbetert de uitkomst van de strategie als we rekening houden met specifieke weekdagen? Als de aandelenkoers bijvoorbeeld op vrijdag met 3 procent daalt, resulteert dit in een cumulatieve stijging van 5 procent of meer in de komende week? Verbetert het resultaat als we aandelen met een hoge volatiliteit nemen met bètawaarden van meer dan 4?
We kunnen deze aanpassingen verifiëren, ongeacht of het oorspronkelijke concept positieve resultaten laat zien. Je kunt meerdere patronen blijven verkennen. In dit stadium kunt u ook computerprogrammering gebruiken om winstgevende trends te identificeren door algoritmen en computerprogramma’s de gegevens te laten analyseren. Over het algemeen is het doel om de positieve resultaten van onze strategie te verbeteren, wat leidt tot meer winstgevendheid.
Sommige handelaren lopen vast in deze fase en analyseren eindeloos grote datasets met kleine variaties in parameters. Er is geen perfect handelsmodel. Vergeet niet om een grens te trekken over testen en een beslissing te nemen.
4. Voer een praktische studie uit
Ons model ziet er nu geweldig uit. Het toont een positieve winst voor de meeste transacties (bijvoorbeeld 70 procent winst van $ 2 en 30 procent verlies van $ 1). We concluderen dat we voor elke 10 transacties een mooie winst kunnen maken van 7 * $ 2 – 3 * $ 1 = $ 11.
Deze fase vereist een praktische studie die kan worden gebaseerd op de volgende punten:
- Is er bij de bemiddelingskosten per transactie voldoende ruimte voor winst?
- Het kan zijn dat ik tot 20 transacties van elk $ 500 moet maken om winst te maken, maar mijn beschikbare kapitaal is slechts $ 8000. Houdt mijn handelsmodel rekening met kapitaallimieten?
- Hoe vaak kan ik handelen? Vertoont het model te frequente transacties boven mijn beschikbare kapitaal, of te weinig transacties waardoor de winst erg laag blijft?
- Komt de theoretische uitkomst overeen met de nodige regelgeving. Vereist het short selling of langlopende handel in opties die mogelijk verboden zijn, of het aanhouden van gelijktijdige koop- en verkoopposities die misschien ook niet zijn toegestaan?