Berekenen van winsten en verliezen van uw valutatransacties
winsten en verliezen (P&L) op hun transacties.
Het is belangrijk voor handelaren om een duidelijk begrip te hebben van hun P & L, omdat dit rechtstreeks van invloed is op het margesaldo dat ze op hun handelsrekening hebben. Als de prijzen tegen u bewegen, neemt uw margesaldo af en heeft u minder geld beschikbaar om te handelen.
Gerealiseerde en ongerealiseerde winst en verlies
Al uw valutatransacties worden in realtime op de markt gebracht. De mark-to-market-berekening toont de niet-gerealiseerde P&L in uw transacties. De term “niet gerealiseerd” betekent hier dat de transacties nog steeds open zijn en op elk moment door u kunnen worden gesloten.
De mark-to-market-waarde is de waarde waartegen u uw transactie op dat moment kunt sluiten. Als u een longpositie heeft, is de mark-to-market-berekening doorgaans de prijs waartegen u kunt verkopen. In het geval van een shortpositie is dit de prijs waartegen u kunt kopen om de positie te sluiten.
Totdat een positie wordt gesloten, blijft de P&L ongerealiseerd. De winst of het verlies wordt gerealiseerd (gerealiseerde P&L) wanneer u een handelspositie sluit. Bij winst wordt het margesaldo verhoogd en bij verlies verlaagd.
Het totale margesaldo op uw rekening is altijd gelijk aan de som van de initiële margestorting, gerealiseerde P&L en niet-gerealiseerde P&L. Aangezien de niet-gerealiseerde winst-en-verliesrekening wordt gewaardeerd tegen marktwaarde, blijft deze fluctueren, aangezien de prijzen van uw beleggingen constant veranderen. Hierdoor verandert ook het margesaldo voortdurend.
Winst en verlies berekenen
De feitelijke berekening van winst en verlies in een positie is vrij eenvoudig. Om de P&L van een positie te berekenen, heb je de positiegrootte en het aantal pips nodig dat de koers is verschoven. De werkelijke winst of het werkelijke verlies is gelijk aan de positiegrootte vermenigvuldigd met de pip-beweging.
Laten we naar een voorbeeld kijken:
Stel dat u een positie van 100.000 GBP / USD heeft die momenteel wordt verhandeld tegen 1.3147. Als de prijzen bewegen van GBP / USD 1,3147 naar 1,3162, dan zijn ze 15 pips gestegen. Voor een positie van 100.000 GBP / USD is de beweging van 15 pips gelijk aan $ 150 (100.000 x.0015).
Om te bepalen of het winst of verlies is, moeten we weten of we voor elke transactie long of short waren.
Long-positie: in het geval van een long-positie, als de prijzen stijgen, is dit winst, en als de prijzen dalen, is er verlies. In ons eerdere voorbeeld, als de positie long GBP / USD is, zou dit een winst van $ 150 zijn. Als alternatief, als de prijzen zijn gedaald van GBP / USD 1,3147 naar 1,3127, dan is het een verlies van $ 200 (100.000 x -0,0020).
Shortpositie: in het geval van een shortpositie, als de prijzen stijgen, is dit verlies en als de prijzen dalen, is dat winst. In hetzelfde voorbeeld, als we een shortpositie in GBP / USD hadden en de prijzen stegen met 15 pips, zou dit een verlies van $ 150 zijn. Als de prijzen met 20 pips zouden dalen, zou het een winst van $ 200 zijn.
De volgende tabel geeft een overzicht van de berekening van de P&L:
Een ander aspect van de winst-en-verliesrekening is de valuta waarin deze luidt. In ons voorbeeld werd de winst-en-verliesrekening uitgedrukt in dollars. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn.
In ons voorbeeld wordt de GBP / USD vermeld in termen van het aantal USD per GBP. GBP is de basisvaluta en USD is de koersvaluta. Tegen een koers van GBP / USD 1,3147 kost het USD 1,3147 om één GBP te kopen. Dus als de prijs fluctueert, zal het een verandering in de dollarwaarde zijn. Voor een standaard lot is elke pip $ 10 waard, en de winst en het verlies zijn in USD. Als algemene regel geldt dat de winst-en-verliesrekening wordt uitgedrukt in de koersvaluta, dus als deze niet in USD is, moet u deze omrekenen naar USD voor margeberekeningen.
Stel dat u een shortpositie van 100.000 heeft op USD / CHF. In dat geval wordt uw P&L uitgedrukt in Zwitserse franken. Het huidige tarief is ongeveer 0,9970. Voor een standaard lot is elke pip CHF 10 waard. Als de prijs met 10 pips is gedaald naar 0,9960, is dit een winst van CHF 100. Om deze P&L om te rekenen naar USD, moet u de P&L delen door de USD / CHF-koers, dwz CHF 100 ÷ 0,9960, wat $ 100,4016 zal zijn.
Zodra we de P & L-waarden hebben, kunnen deze eenvoudig worden gebruikt om het beschikbare margesaldo op de handelsrekening te berekenen. Margeberekeningen zijn doorgaans in USD.
Het komt neer op
U hoeft deze berekeningen niet handmatig uit te voeren, omdat alle brokerage-accounts automatisch de P&L voor al uw transacties berekenen. Het is echter belangrijk dat u deze berekeningen begrijpt, aangezien u uw P&L en margevereisten moet berekenen tijdens het structureren van uw transactie – zelfs voordat u daadwerkelijk aan de transactie begint.
Afhankelijk van hoeveel hefboomwerking uw handelsaccount biedt, kunt u de marge berekenen die nodig is om een positie aan te houden. Als u bijvoorbeeld een hefboomwerking van 100: 1 heeft, heeft u een marge van $ 1.000 nodig om een standaard lotpositie van 100.000 USD / CHF te openen. Als u een duidelijk beeld heeft van hoeveel geld er in elke transactie op het spel staat, kunt u uw risico effectief beheren.