Geloofwaardigheidstheorie

Wat is geloofwaardigheidstheorie?

Geloofwaardigheidstheorie verwijst naar tools, beleid en procedures die worden gebruikt door actuarissen bij het onderzoeken van gegevens om risico’s in te schatten. Geloofwaardigheidstheorie maakt gebruik van wiskundige modellen en methoden om op ervaring gebaseerde schattingen te maken, waarbij ‘ervaring’ verwijst naar historische gegevens.

De geloofwaardigheidstheorie helpt actuarissen de risico’s te begrijpen die gepaard gaan met het bieden van dekking, en het stelt verzekeringsmaatschappijen in staat hun blootstelling aan claims en verliezen te beperken.

Inzicht in geloofwaardigheidstheorie

Verzekeringsmaatschappijen en actuarissen ontwikkelen modellen op basis van historische verliezen, waarbij het model rekening houdt met een aantal aannames die statistisch getoetst moeten worden om hun geloofwaardigheid te bepalen.

Een verzekeringsmaatschappij zal bijvoorbeeld verliezen onderzoeken die eerder zijn geleden door het verzekeren van een bepaalde groep polishouders om te schatten hoeveel het kan kosten om een ​​vergelijkbare groep in de toekomst te verzekeren.

Bij het maken van een schatting zullen actuarissen eerst een basisschatting selecteren. Een levensverzekeringsmaatschappij kan bijvoorbeeld een sterftetafel kiezen als de ruggengraat van zijn basisschatting, aangezien claims pas ontstaan ​​als de verzekerde overlijdt. Actuarissen gebruiken verschillende basisschattingen om de verschillende aspecten van het type polis te dekken, inclusief de prijzen die de verzekeringsmaatschappij doorgaans voor dekking in rekening brengt.

Hoe geloofwaardigheidstheorie actuarissen helpt

Zodra een basisschatting is opgesteld, zal een actuaris de historische ervaringen van de verzekeringsmaatschappij per polis bekijken. De actuaris zal deze historische gegevens bestuderen om te zien hoe de ervaring van de verzekeraar kan verschillen van die van andere verzekeringsmaatschappijen. Het onderzoek stelt de actuaris in staat om verschillende gewichten te creëren op basis van varianties. 

Automobilisten kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld naar leeftijd, geslacht en type auto; een jonge man die een snelle auto bestuurt, wordt als een hoog risico beschouwd, en een oude vrouw die een kleine auto bestuurt, wordt als een laag risico beschouwd. De verdeling wordt gemaakt door de twee vereisten af ​​te wegen dat de risico’s in elke groep voldoende vergelijkbaar zijn en de groep voldoende groot om een ​​zinvolle statistische analyse van de schade-ervaring te doen om de premie te berekenen.

Dit compromis houdt in dat geen van de groepen alleen identieke risico’s bevat. Het probleem is dan om een ​​manier te bedenken om de ervaring van de groep te combineren met de ervaring van het individuele risico om tot een geschiktere premie te komen. De geloofwaardigheidstheorie biedt een oplossing voor dit probleem.

De geloofwaardigheidstheorie is uiteindelijk gebaseerd op de combinatie van ervaringsschattingen uit historische gegevens en basisschattingen om formules te ontwikkelen. De formules worden gebruikt om ervaringen uit het verleden te repliceren en worden vervolgens getoetst aan feitelijke gegevens. Actuarissen kunnen een kleine dataset gebruiken bij het maken van een eerste schatting, maar grote datasets hebben uiteindelijk de voorkeur omdat ze een grotere statistische significantie hebben.