Lokaliseer ingangspunten met filters en triggers
Een consistente en beslissende methode voor het invoeren van de markt kan worden bereikt door het definiëren van nauwkeurige handel toegang regels. Veel handelaren vinden zichzelf van nature te conservatief of agressief als het gaat om het aangaan van een transactie. Degenen die te conservatief zijn, kunnen uiteindelijk aan de zijlijn gaan zitten in afwachting van meerdere niveaus van bevestiging, een praktijk die vaak leidt tot het missen van transacties. Omgekeerd kunnen agressieve handelaren elke kans grijpen om op de markt te komen, soms zonder geldige reden anders dan de wens om te handelen. Dit leidt natuurlijk vaak tot het verliezen van transacties. Alle handelaren, of ze nu conservatief, agressief of ergens in het midden staan, kunnen profiteren van het gebruik van handelstriggers en handelsfilters om beslissende handelsinvoeringen vast te stellen.
Ruilfilters
Handelsfilters identificeren de instellingsvoorwaarden die voorafgaan aan een transactie en moeten daarom plaatsvinden vóór de transactie-trigger. Handelsfilters kunnen worden gezien als de “veiligheid” voor de handelstrigger. Zodra aan alle voorwaarden voor de handelsfilters is voldaan, is de veiligheid uitgeschakeld en wordt de handelstrigger actief. Handelsfilters kunnen verschillende factoren bevatten, variërend van het tijdstip van de dag tot de locatie van de prijs. De handelsfilters voor de grafiek in figuur 1 omvatten bijvoorbeeld:
- De tijd is tussen 9.30 uur en 13.00 uur EST
- Een prijsbalk is gesloten boven de voortschrijdende gemiddelden van 20 en 50 perioden
- Het voortschrijdend gemiddelde met 20 perioden (blauw) ligt boven het voortschrijdend gemiddelde met 50 perioden (paars)
Al deze handelsfiltervoorwaarden worden waar op de 9:30-balk, waardoor de instelling voor de handelstrigger wordt geactiveerd. Handelsfilters bepalen de ideale marktomstandigheden voor de handelstrigger. Deze filters worden vaak tot stand gebracht door middel van observatie en backtesting. Een handelaar kan bijvoorbeeld een handelssysteem hebben ontwikkeld dat ’s ochtends goed presteert, maar’ s middags onbevredigend. De handelaar zou dan een tijdfilter kunnen gebruiken om het invoeren van transacties tot een specifieke periode te beperken; in dit geval tussen 9.30 uur en 13.00 uur EST. (Zie ook: Surf’s Up With Filtered Waves.)
Figuur 1: Aan de handelsfilters is voldaan (in gele cirkel) en de handelstrigger wordt geactiveerd zodra de prijs één tikje hoger is dan de hoogte van de vorige balk, waardoor een nauwkeurige handelsinvoer mogelijk is.
Bron – TraderStation
Een belangrijke overweging bij het kiezen van handelsfilters is niet om de “vrijheidsgraden” in een handelsplan te beperken. Met andere woorden, te veel filters kunnen een statistisch onwaarschijnlijke handelsopstelling creëren die zelden of nooit waar zou zijn. Dit beperkt de mogelijkheid voor een handelsplan om robuust, consistent en winstgevend te zijn aanzienlijk. Dit is de situatie waarin de overdreven conservatieve handelaar zich bevindt: in wezen de meeste handelsmogelijkheden eruit filteren. (Zie ook: Winstgevend gebied invoeren met gemiddeld werkelijk bereik.)
Een reden waarom handelaren een handelsplan overfilteren, is omdat ze proberen alle verliezende transacties te elimineren na het uitvoeren van historische backtesting. Backtesting verwijst naar het testen van een handelsplan of idee op historische gegevens om te bepalen of het idee winstgevend zou kunnen zijn in de praktijk. Hoewel backtesting een waardevol hulpmiddel is voor het ontwikkelen van winstgevende systemen, kan het worden misbruikt, vooral in het geval van het bepalen van manieren om te voorkomen dat alle (of de meeste) transacties verloren gaan. Dit is een vorm van curve-aanpassing, die de handelsvoorwaarden manipuleert om het beste te presteren op basis van historische gegevens, terwijl een onrealistisch systeem wordt gecreëerd dat in het echte leven slecht presteert. Bij het definiëren van handelsfilters moeten traders ernaar streven filters te creëren die gunstig zijn voor het systeem als geheel – en niet voor een specifieke transactie of twee.
Zodra aan de handelsfiltervoorwaarden is voldaan, kijken traders uit of de handelstrigger plaatsvindt om een transactie te starten. Figuur 2 toont deze basisprogressie.
Figuur 2 – Deze “tijdlijn” toont de voortgang van handelsfilters, triggers en invoer. Er moet eerst aan handelsfilters worden voldaan, en vervolgens biedt een transactie-trigger de precieze mogelijkheid voor een transactie-invoer.
Bron – TraderStation
[Het bepalen van de meest winstgevende entry- en exitpunten kan van groot belang zijn voor uw succes als handelaar. De cursus Technische analyse op de Investopedia Academy bevat interactieve inhoud en praktijkvoorbeelden die u zullen helpen uw handelsvaardigheden te verbeteren.]
Handelstriggers
Handelstriggers kunnen worden gezien als de lijn in het zand die precies definieert wanneer een transactie wordt ingevoerd. In tegenstelling tot handelsfilters die verschillende factoren kunnen bevatten, vertellen handelstriggers een handelaar precies wanneer hij moet handelen. Handelstriggers moeten absoluut objectief zijn en duidelijk worden gedefinieerd in het handelsplan. Er mag geen ruimte zijn voor dubbelzinnigheid. Bijvoorbeeld, “ga long wanneer de voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen” zou verder gedefinieerd kunnen worden met “nadat aan alle handelsfilters is voldaan, voer een longpositie in zodra de prijs één tikje hoger is dan de hoogste van de vorige balk.” Dit biedt de lijn in het zand die we nodig hebben om een precieze handelsingang te lokaliseren. Alle handelsfilters zouden al waar moeten zijn om de handelstrigger van kracht te laten worden.
In figuur 1 zien we dat de lijn in het zand wordt getrokken zodra alle handelsfilters zijn vervuld: de tijd is tussen 9.30 uur en 13.00 uur EST; een balk is gesloten boven de voortschrijdende gemiddelden van 20 en 50 perioden; en het voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden ligt boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden. De trigger wordt dan geactiveerd zodra de handelsfilters waar worden. Op de balk van 9:30 werden alle filters waar. De trigger treedt op wanneer de prijs één tik boven de hoogte van 9:30 bar bereikt. De prijs bereikt deze trigger, dus een lange transactie zou worden gestart tegen de opgegeven prijs. Het exacte ordertype hangt af van de handelaar. Een systeemhandelaar kan bijvoorbeeld een stoporder plaatsen om te kopen om de exacte prijs in de transactie te bepalen. Een discretionaire handelaar kan daarentegen een marktorder plaatsen om tegen de best beschikbare prijs in de handel te komen.
Handelstriggers kunnen worden gebaseerd op een verscheidenheid aan omstandigheden, van indicatorwaarden tot het overschrijden van een prijsdrempel, zoals een ondersteunings of weerstandsniveau. Veel handelaren gebruiken technische analysehulpmiddelen, zoals indicatoren, om instellingen met een hoge waarschijnlijkheid in de markt te definiëren. Indicatoren kunnen een objectieve handelsinvoer bieden, aangezien precieze drempels gemakkelijk kunnen worden vastgesteld. Voorbeelden zijn onder meer gebeurtenissen als “voer een lange positie in wanneer een 5,3 stochastiek een niveau van 30 bereikt”; of: “een korte positie invoeren wanneer het gemiddelde werkelijke bereik een niveau van 0,5 bereikt.” Filters zouden de instellingen voor deze transacties bieden; de indicatorniveaus zouden de trigger zijn. (Zie ook: Basisprincipes van ondersteuning en weerstand.)
Een belangrijk aspect van handelstriggers is dat ze eenvoudig moeten zijn om bruikbaar te zijn. Te veel handelstriggers, of te gecompliceerde triggers, kunnen omslachtig worden en het systeem moeilijk te implementeren maken. Dit kan ook leiden tot frequente handelsfouten, omdat handelaren in de war raken over hun eigen systeem. Handelstriggers zijn als de missie van een bedrijf : ze moeten duidelijk genoeg zijn zodat ze gemakkelijk uit het hoofd kunnen worden gereciteerd. Triggers moeten objectief en gemakkelijk herkenbaar zijn, zodat er geen twijfel over bestaat of de trigger al dan niet is gehaald.
Het komt neer op
Met handelsfilters kunnen handelaren voorwaarden definiëren die gunstig zijn voor het betreden van marktposities. Deze handelsfilters zorgen voor de setup. Handelstriggers zijn de lijn in het zand – de drempel die, eenmaal bereikt, de handelsmogelijkheid “triggert”. Als u begrijpt hoe u zowel handelsfilters als handelstriggers kunt gebruiken, kunnen traders winstgevende handelsopstellingen vinden en definiëren. (Voor meer informatie, ga naar: Welk type handelaar bent u? )