Fisher-transformatie-indicator
Wat is de Fisher-transformatie-indicator?
De Fisher Transform is een technische indicator gemaakt door John F. Ehlers die prijzen omzet in een Gaussische normale verdeling. De indicator geeft aan wanneer de prijzen naar het uiterste zijn gegaan, op basis van recente prijzen. Dit kan helpen bij het ontdekken van keerpunten in de prijs van activa. Het helpt ook om de trend te laten zien en de prijsgolven binnen een trend te isoleren.
Belangrijkste leerpunten
- De Fisher Transform is een technische indicator die activaprijzen normaliseert, waardoor keerpunten in prijs duidelijker worden.
- Sommige handelaren zoeken naar extreme waarden om potentiële prijsomkeringsgebieden aan te geven, terwijl anderen uitkijken naar een verandering in de richting van de Fisher Transform.
- De Fisher Transform-formule wordt doorgaans toegepast op de prijs, maar kan ook op andere indicatoren worden toegepast.
- Activaprijzen zijn niet normaal verdeeld, dus pogingen om prijzen te normaliseren via een indicator geven niet altijd betrouwbare signalen.
Inzicht in de Fisher Transform Indicator
De Fisher-transformatie stelt handelaren in staat om een Gaussiaanse normale verdeling te creëren, die gegevens omzet die normaal niet normaal verdeeld zijn, zoals marktprijzen. In wezen maakt de transformatie piekschommelingen relatief zeldzame gebeurtenissen om prijsomkeringen op een grafiek beter te identificeren.
Deze technische indicator wordt vaak gebruikt door handelaren die op zoek zijn naar leidende signalen in plaats van achterblijvende indicatoren. De Fisher Transform kan ook worden toegepast op andere technische indicatoren, zoals de relatieve sterkte-index (RSI) of moving average convergence divergentie (MACD).
De Fisher Transform-formule
Hoe de Fisher-transformatie te berekenen
- Kies een overzichtsperiode, bijvoorbeeld negen periodes. Dit is het aantal perioden waarop de Fisher-transformatie wordt toegepast.
- Converteer de prijzen van deze perioden naar waarden tussen -1 en +1 en voer voor X in, waarbij u de berekeningen tussen haakjes van de formule voltooit.
- Vermenigvuldig met het natuurlijke logboek.
- Vermenigvuldig het resultaat met 0,5.
- Herhaal de berekening aan het einde van elke nabije periode en converteer de meest recente prijs naar een waarde tussen -1 en +1 op basis van de meest recente prijzen voor negen perioden.
- Berekende waarden worden opgeteld / afgetrokken van de eerder berekende waarde.
De Fisher Transform Indicator-handelsapplicaties
De Fisher Transform-indicator is grenzeloos, wat betekent dat extremen lange tijd kunnen voorkomen. Een uiterste is gebaseerd op de historische metingen voor het betreffende activum. Voor sommige activa kan een hoge waarde zeven of acht zijn, terwijl een lage waarde -4 kan zijn. Voor een ander activum kunnen deze waarden verschillen.
Een extreme aflezing geeft de mogelijkheid van een omkering aan. Dit moet worden bevestigd door de veranderende richting van de Fisher Transform. Bijvoorbeeld, na een sterke prijsstijging en het bereiken van een extreem hoog niveau door de Fisher Transform, wanneer de Fisher Transform naar beneden begint te zakken, kan dit een signaal zijn dat de prijs gaat dalen of al is begonnen te dalen.
De Fisher Transform heeft vaak een signaallijn. Dit is een voortschrijdend gemiddelde (MA) van de Fisher Transform-waarde, dus het beweegt iets langzamer dan de Fisher Transform-lijn. Wanneer de Fisher-transformatie de triggerlijn overschrijdt, wordt deze door sommige handelaren gebruikt als een handelssignaal. Als de Fisher Transform bijvoorbeeld onder de signaallijn zakt na het raken van een extreem hoog niveau, kan dat worden gebruikt als een signaal om een huidige longpositie te verkopen.
Zoals met veel indicatoren, zal de Fisher veel handelssignalen afgeven, waarvan er veel niet winstgevend zijn om te volgen. Daarom geven sommige handelaren er de voorkeur aan om de indicator te gebruiken in combinatie met trendanalyse. Als de prijs in het algemeen stijgt, gebruikt u de Fisher Transform voor koop- en verkoopsignalen, maar niet voor short-sell signalen. Gebruik het ondertussen tijdens een neerwaartse trend voor short-sell-signalen en ideeën over wanneer te dekken.
De Fisher Transform Indicator vs. Bollinger Bands®
Deze twee indicatoren zien er op een grafiek heel anders uit, maar beide zijn gebaseerd op een verdeling van activaprijzen.
standaarddeviatie gebruiken om aan te geven wanneer de prijs mogelijk te hoog is. Fisher Transform daarentegen gebruikt een Gaussische normale verdeling. De Fisher Transform verschijnt als een aparte indicator op een prijsgrafiek, terwijl Bollinger Bands® over de prijs heen worden gelegd.
Beperkingen van de Fisher Transform Indicator
De indicator kan soms nogal luidruchtig zijn, ook al is het de bedoeling om keerpunten gemakkelijker te identificeren. Extreme metingen worden niet altijd gevolgd door een prijsomkering; soms beweegt de prijs gewoon zijwaarts of keert slechts een klein bedrag terug.
Wat als extreem kwalificeert, kan ook moeilijk te beoordelen zijn, aangezien de niveaus in de loop van de tijd kunnen variëren. Vier kunnen jarenlang een hoog niveau zijn, maar dan kunnen er vaak metingen van acht verschijnen.
Door naar alle richtingsveranderingen op de Fisher Transform te kijken, kunnen kortetermijnveranderingen in de prijsrichting worden opgemerkt. Het signaal kan echter te laat komen om te kapitaliseren, aangezien veel van deze prijsbewegingen van korte duur kunnen zijn.
Activaprijzen zijn niet normaal verdeeld, daarom kunnen pogingen om prijzen te normaliseren inherent gebrekkig zijn en mogelijk geen betrouwbare signalen produceren.