Speltheorie en bedrijf

Speltheorie werd ooit geprezen als een revolutionair interdisciplinair fenomeen dat psychologie, wiskunde, filosofie en een uitgebreide mix van andere academische gebieden samenbrengt. Ongeveer 11 speltheoretici hebben de Nobelprijs voor de Herdenking van de Economische Wetenschappen ontvangen voor hun bijdragen aan de discipline;maar buiten het academische niveau, is speltheorie eigenlijk van toepassing in de wereld van vandaag?

Ja!

Speltheorie in de zakenwereld

Het klassieke voorbeeld van speltheorie in de zakenwereld ontstaat bij het analyseren van een economische omgeving die wordt gekenmerkt door een oligopolie. Concurrerende bedrijven hebben de mogelijkheid om de door de andere bedrijven overeengekomen basisprijsstructuur te accepteren of om een ​​lager prijsschema in te voeren. Ondanks dat het in het algemeen belang is om samen te werken met concurrenten, zorgt het volgen van een logisch denkproces ervoor dat de bedrijven failliet gaan. Daardoor is iedereen er slechter aan toe. Hoewel dit een vrij basisscenario is, heeft beslissingsanalyse de algemene bedrijfsomgeving beïnvloed en is het een belangrijke factor bij het gebruik van nalevingscontracten.

De speltheorie is vertakt en omvat vele andere zakelijke disciplines. Van optimale marketingcampagnestrategieën tot het voeren van oorlogsbeslissingen, ideale veilingtactieken en stemstijlen, de speltheorie biedt een hypothetisch kader met materiële implicaties. Farmaceutische bedrijven worden bijvoorbeeld consequent geconfronteerd met beslissingen om een ​​product onmiddellijk op de markt te brengen en een concurrentievoordeel te behalen op concurrerende bedrijven, of om de testperiode van het medicijn te verlengen. Als een failliet bedrijf wordt geliquideerd en zijn activa worden geveild, wat is dan de ideale aanpak voor de veiling? Wat is de beste manier om stemschema’s voor volmacht te structureren? Aangezien bij deze beslissingen veel partijen betrokken zijn, vormt de speltheorie de basis voor rationele besluitvorming.

Nash-evenwicht

Het  Nash-evenwicht  is een belangrijk concept in de speltheorie dat verwijst naar een stabiele toestand in een spel waarin geen enkele speler een voordeel kan behalen door eenzijdig zijn strategie te veranderen, ervan uitgaande dat de andere deelnemers ook hun strategieën niet veranderen. Het Nash-evenwicht biedt het oplossingsconcept in een niet-coöperatief spel. De theorie wordt gebruikt in economie en andere disciplines. Het is genoemd naar John Nash die in 1994 de Nobelprijs voor zijn werk ontving.

Een van de meest voorkomende voorbeelden van het Nash-evenwicht is het  prisoner’s dilemma. In dit spel zijn er twee verdachten in aparte kamers die tegelijkertijd worden ondervraagd. Elke verdachte krijgt strafvermindering aangeboden als hij bekent en de andere verdachte opgeeft. Het belangrijkste is dat als beiden bekennen, ze een langere straf krijgen dan als geen van beide verdachten iets zei. De wiskundige oplossing, gepresenteerd als een matrix van mogelijke uitkomsten, laat zien dat logischerwijs beide verdachten het misdrijf bekennen. Aangezien de verdachte in de andere kamer de beste optie is om te bekennen, bekent de verdachte logischerwijs. Dit spel heeft dus een enkel Nash-evenwicht van beide verdachten die de misdaad bekennen. Het dilemma van de gevangene is een spel dat niet meewerkt, aangezien de verdachten hun bedoelingen niet aan elkaar kunnen overbrengen.

Een ander belangrijk concept, zero-sum games, kwam ook voort uit de originele ideeën die in de speltheorie en het Nash-evenwicht werden gepresenteerd. In wezen is elke kwantificeerbare winst van de ene partij gelijk aan de verliezen van een andere partij. Swaps, termijncontracten, opties en andere financiële instrumenten worden vaak omschreven als “zero-sum” -instrumenten, die hun oorsprong vinden in een concept dat nu ver weg lijkt.