Hoe u een zwevend gemiddelde gebruikt om aandelen te kopen

Het voortschrijdend gemiddelde (MA) is een eenvoudige technische analyse tool die prijsgegevens gladstrijkt door een constant bijgewerkte gemiddelde prijs te creëren. Het gemiddelde wordt genomen over een specifieke periode, zoals 10 dagen, 20 minuten, 30 weken of eender welke tijdsperiode die de handelaar kiest. Er zijn voordelen verbonden aan het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde in uw handel, evenals opties op welk type voortschrijdend gemiddelde u moet gebruiken. Zwevend gemiddelde strategieën zijn ook populair en kunnen worden aangepast aan elk tijdsbestek, geschikt voor zowel langetermijnbeleggers als kortetermijnhandelaren.

Waarom een ​​voortschrijdend gemiddelde gebruiken

Een voortschrijdend gemiddelde helpt de hoeveelheid ” ruis ” op een prijsgrafiek te verminderen. Kijk naar de richting van het voortschrijdend gemiddelde om een ​​idee te krijgen van de richting waarin de prijs beweegt. Als het naar boven is gericht, beweegt de prijs in het algemeen omhoog (of was deze recentelijk); naar beneden gebogen, en de prijs daalt in het algemeen; zijwaarts bewegen, en de prijs ligt waarschijnlijk binnen een bereik.

Een voortschrijdend gemiddelde kan ook als steun of weerstand fungeren. In een opwaartse trend kan een 50-dagen, 100-dagen of 200-dagen voortschrijdend gemiddelde fungeren als ondersteuningsniveau, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Dit komt omdat het gemiddelde zich gedraagt ​​als een vloer (ondersteuning), dus de prijs stuitert er vanaf. In een neerwaartse trend kan een voortschrijdend gemiddelde als weerstand fungeren; als een plafond bereikt de prijs het niveau en begint dan weer te dalen.

De prijs zal op deze manier niet altijd het voortschrijdend gemiddelde “respecteren”. De prijs kan er een beetje doorheen lopen of stoppen en omkeren voordat deze wordt bereikt. 

Als algemene richtlijn geldt dat als de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde ligt, de trend omhoog gaat. Als de prijs onder een voortschrijdend gemiddelde ligt, is de trend naar beneden. Voortschrijdende gemiddelden kunnen echter verschillende lengtes hebben (binnenkort besproken), dus de ene MA kan een opwaartse trend aangeven terwijl een andere MA een neerwaartse trend aangeeft.

Soorten voortschrijdende gemiddelden

Een voortschrijdend gemiddelde kan op verschillende manieren worden berekend. Een vijfdaags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) telt de vijf meest recente dagelijkse slotkoersen op en deelt deze door vijf om elke dag een nieuw gemiddelde te creëren. Elk gemiddelde is verbonden met het volgende, waardoor de enkelvoudige vloeiende lijn ontstaat.

Een ander populair type voortschrijdend gemiddelde is het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). De berekening is complexer, omdat er meer weging wordt toegepast op de meest recente prijzen. Als u een 50-daagse SMA en een 50-daagse EMA op dezelfde kaart plot, zult u merken dat de EMA sneller reageert op prijsveranderingen dan de SMA, vanwege de extra weging op basis van recente prijsgegevens.

Kaartsoftware en handelsplatforms doen de berekeningen, dus er is geen handmatige wiskunde vereist om een ​​voortschrijdend gemiddelde te gebruiken.

Het ene type MA is niet beter dan het andere. Een EMA kan een tijdje beter werken op een aandelen- of financiële markt, en op andere momenten kan een SMA beter werken. Het gekozen tijdsbestek voor een voortschrijdend gemiddelde zal ook een belangrijke rol spelen in hoe effectief het is (ongeacht het type).

Voortschrijdende gemiddelde lengte

Gangbare voortschrijdend gemiddelde lengtes zijn 10, 20, 50, 100 en 200. Deze lengtes kunnen worden toegepast op elk tijdsbestek van de grafiek (één minuut, dagelijks, wekelijks, etc.), afhankelijk van de tijdshorizon van de handelaar.

Het tijdsbestek of de lengte die u kiest voor een voortschrijdend gemiddelde, ook wel de “terugblikperiode” genoemd, kan een grote rol spelen in hoe effectief het is. 

Een MA met een kort tijdsbestek zal veel sneller reageren op prijsveranderingen dan een MA met een lange terugblikperiode. In de onderstaande figuur volgt het voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen de werkelijke prijs beter dan het voortschrijdend gemiddelde over 100 dagen.

De 20-dagen kunnen analytisch voordeel opleveren voor een handelaar op korte termijn, aangezien deze de prijs beter volgt en daardoor minder “vertraging” produceert dan het voortschrijdend gemiddelde op langere termijn. Een handelsvergunning voor 100 dagen kan gunstiger zijn voor een handelaar op de langere termijn.

Lag is de tijd die een voortschrijdend gemiddelde nodig heeft om een ​​mogelijke omkering te signaleren. Bedenk dat, als algemene richtlijn, wanneer de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde ligt, de trend als omhoog wordt beschouwd. Dus wanneer de prijs onder dat voortschrijdend gemiddelde daalt, signaleert dit een mogelijke omkering op basis van die MA. Een voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen zal veel meer “omkerings” -signalen geven dan een voortschrijdend gemiddelde over 100 dagen. 

Een voortschrijdend gemiddelde kan elke lengte hebben: 15, 28, 89, enz. Door het voortschrijdend gemiddelde aan te passen zodat het nauwkeurigere signalen geeft op basis van historische gegevens, kan dit helpen om betere toekomstige signalen te creëren.

Handelsstrategieën – Crossovers

Crossovers zijn een van de belangrijkste voortschrijdend-gemiddelde-strategieën. Het eerste type is een prijs crossover, dat is wanneer de prijs boven of onder een voortschrijdend gemiddelde kruist om een mogelijke verandering in de trend signaleren.

Een andere strategie is om twee voortschrijdende gemiddelden toe te passen op een grafiek: een langer en een korter. Wanneer de MA op kortere termijn boven de MA op langere termijn uitkomt, is dat een koopsignaal, omdat het aangeeft dat de trend omhoog gaat. Dit staat bekend als een ‘ gouden kruis’.

Ondertussen, wanneer de MA op kortere termijn onder de MA op langere termijn kruist, is dit een verkoopsignaal, omdat het aangeeft dat de trend naar beneden gaat. Dit staat bekend als een ” dood / dood kruis “.

MA Nadelen

Voortschrijdende gemiddelden worden berekend op basis van historische gegevens en niets over de berekening is voorspellend van aard. Daarom kunnen resultaten met voortschrijdende gemiddelden willekeurig zijn. Soms lijkt de markt MA steun / weerstand en handelssignalen te respecteren, en op andere momenten toont het deze indicatoren geen respect.

Een groot probleem is dat, als de prijsactie schokkerig wordt, de prijs heen en weer kan schommelen, waardoor meerdere trendomkeringen of handelssignalen worden gegenereerd. Wanneer dit gebeurt, kunt u het beste een stap opzij zetten of een andere indicator gebruiken om de trend te verduidelijken. Hetzelfde kan gebeuren met MA-crossovers wanneer de MA’s gedurende een bepaalde periode “in de knoop raken”, waardoor meerdere transacties verloren gaan. 

Voortschrijdende gemiddelden werken redelijk goed in sterke trending-omstandigheden, maar slecht in schokkerige of variërende omstandigheden. Door het tijdsbestek aan te passen, kan dit probleem tijdelijk worden verholpen, hoewel deze problemen zich op een gegeven moment waarschijnlijk zullen voordoen, ongeacht het tijdsbestek dat is gekozen voor het (de) voortschrijdend gemiddelde (n).

Het komt neer op

Een voortschrijdend gemiddelde vereenvoudigt prijsgegevens door deze glad te strijken en één vloeiende lijn te creëren. Dit maakt het gemakkelijker om de trend te zien. Exponentiële voortschrijdende gemiddelden reageren sneller op prijsveranderingen dan eenvoudige voortschrijdende gemiddelden. In sommige gevallen kan dit goed zijn, en in andere gevallen kan het valse signalen veroorzaken. Voortschrijdende gemiddelden met een kortere terugblikperiode (bijvoorbeeld 20 dagen) zullen ook sneller reageren op prijsveranderingen dan een gemiddelde met een langere terugblikperiode (200 dagen).

Zwevend gemiddelde cross-overs zijn een populaire strategie voor zowel in- als uitgangen. MA’s kunnen ook gebieden benadrukken die mogelijk steun of weerstand bieden. Hoewel dit voorspellend lijkt, zijn voortschrijdende gemiddelden altijd gebaseerd op historische gegevens en tonen ze eenvoudig de gemiddelde prijs over een bepaalde periode.

Beleggen met zwevend gemiddelde of een andere techniek vereist een beleggingsrekening bij een effectenmakelaar. Investopedia’s lijst met de beste online makelaars is een geweldige plek om uw onderzoek te starten naar de makelaar die het beste bij u past.