Eenvoudige versus exponentiële voortschrijdende gemiddelden: wat is het verschil?
Eenvoudige versus exponentiële voortschrijdende gemiddelden: een overzicht
Handelaren gebruiken voortschrijdende gemiddelden (MA) om handelsgebieden te lokaliseren, trends te identificeren en markten te analyseren. Voortschrijdende gemiddelden helpen traders om de trend in een effect of markt, of het ontbreken daarvan, te isoleren, en kunnen ook aangeven wanneer een trend kan omkeren. Twee van de meest voorkomende typen zijn eenvoudig en exponentieel. We zullen de verschillen tussen deze twee voortschrijdende gemiddelden bekijken, zodat traders kunnen bepalen welke ze moeten gebruiken.
Voortschrijdende gemiddelden geven de gemiddelde prijs van een verhandelbaar instrument over een bepaalde periode weer. Er zijn echter verschillende manieren om gemiddelden te berekenen, en daarom zijn er verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden. Ze worden “bewegend” genoemd omdat, terwijl de prijs beweegt, nieuwe gegevens aan de berekening worden toegevoegd, waardoor het gemiddelde verandert.
Belangrijkste leerpunten
- Voortschrijdende gemiddelden (MA) vormen de basis van diagram- en tijdreeksanalyse.
- Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden en de meer complexe exponentiële voortschrijdende gemiddelden helpen de trend te visualiseren door prijsbewegingen glad te strijken.
- Het ene type MA is niet noodzakelijkerwijs beter dan het andere, maar afhankelijk van hoe een handelaar voortschrijdende gemiddelden gebruikt, kan het ene type beter zijn voor dat specifieke individu.
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde
Om een 10-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) te berekenen, telt u de slotkoersen van de afgelopen 10 dagen op en deelt u deze door 10. Om een 20-dagen voortschrijdend gemiddelde te berekenen, telt u de slotkoersen over een periode van 20 dagen op en deelt u deze door 20..
Gegeven de volgende reeks prijzen: $ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21 De SMA-berekening zou er als volgt uitzien: $ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150 10-daagse periode SMA = $ 150/10 = $ 15
Oude gegevens worden geschrapt ten gunste van nieuwe gegevens. Een 10-dagengemiddelde wordt opnieuw berekend door de nieuwe dag toe te voegen en de 10e dag te laten vallen, en dit proces gaat voor onbepaalde tijd door.
Exponentieel voortschrijdend gemiddelde
Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) richt zich meer op recente prijzen dan op een lange reeks datapunten, aangezien het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde vereist is.
Om een EMA te berekenen
Huidige EMA = ((Prijs (huidig) – vorige EMA) X vermenigvuldiger) + vorige EMA.
De belangrijkste factor is de afvlakconstante die = 2 / (1 + N) waarbij N = het aantal dagen.
Een 10-daagse EMA = 2 / (1 + 10) = 0,1818
Een 10-daagse EMA weegt bijvoorbeeld de meest recente prijs op 18,18 procent, waarbij elk datapunt daarna steeds minder waard is. De EMA werkt door het verschil tussen de prijs van de huidige periode en de vorige EMA te wegen en het resultaat toe te voegen aan de vorige EMA. Hoe korter de periode, hoe meer gewicht er wordt toegepast op de meest recente prijs.
Belangrijkste verschillen
SMA en EMA worden anders berekend. Door de berekening reageert de EMA sneller op prijsveranderingen en reageert de SMA langzamer. Dat is het belangrijkste verschil tussen de twee. De ene is niet per se beter dan de andere.
Soms zal de EMA snel reageren, waardoor een handelaar uit een transactie komt op een marktstoring, terwijl de langzamer bewegende SMA de persoon in de transactie houdt, wat resulteert in een grotere winst nadat de hapering is afgelopen. Op andere momenten kan het tegenovergestelde gebeuren. De sneller bewegende EMA signaleert problemen sneller dan de SMA, en dus komt de EMA-handelaar sneller uit de gevarenzone, waardoor die persoon tijd en geld bespaart.
Elke handelaar moet beslissen welke MA het beste is voor zijn of haar specifieke strategie. Veel handelaren op korte termijn gebruiken EMA’s omdat ze op de hoogte willen worden gebracht zodra de prijs de andere kant op gaat. Handelaren op de langere termijn zijn geneigd te vertrouwen op SMA’s, aangezien deze beleggers niet haasten om te handelen en er de voorkeur aan geven minder actief betrokken te zijn bij hun transacties.
Uiteindelijk komt het neer op persoonlijke voorkeur. Zet een EMA en SMA van dezelfde lengte op een grafiek en kijk welke u helpt betere handelsbeslissingen te nemen.
Als algemene richtlijn geldt dat wanneer de prijs boven een eenvoudige of exponentiële MA ligt, de trend omhoog is, en wanneer de prijs onder de MA ligt, de trend naar beneden is. Om deze richtlijn te kunnen gebruiken, had het voortschrijdend gemiddelde inzicht moeten geven in trends en trendveranderingen in het verleden. Kies een berekeningsperiode, zoals 10, 20, 50, 100 of 200, die de trend markeert, maar wanneer de prijs erdoorheen beweegt, vertoont deze meestal een omkering. Dit is van toepassing of u nu een financiële instrumenten, waaronder aandelen, beter.
Speciale overwegingen
Als achterblijvende indicatoren dienen voortschrijdende gemiddelden goed als steun- en weerstandslijnen. Tijdens een uptrend trekt de prijs vaak terug naar het MA-gebied en vervolgens weerkaatsen.
Als de prijzen in een opwaartse trend onder de MA breken, kan de opwaartse trend afnemen, of in ieder geval kan de markt consolideren. Als de prijzen tijdens een neerwaartse trend boven een voortschrijdend gemiddelde uitkomen, kan de trend beginnen te stijgen of te consolideren. In dit geval kan een handelaar kijken of de prijs door de MA beweegt om een kans of gevaar aan te geven.
Andere handelaren zijn niet zo bezorgd over de prijzen die door de MA’s bewegen, maar zullen in plaats daarvan twee MA’s van verschillende lengte op hun kaart zetten en dan kijken of de MA’s elkaar kruisen.
Soms leverden de MA-crossovers zeer goede signalen op die tot grote winsten zouden hebben geleid, en soms resulteerden de cross-overs in slechte signalen. Dit benadrukt een van de zwakke punten van voortschrijdende gemiddelden. Ze werken goed wanneer de prijs grote trending-bewegingen maakt, maar hebben de neiging om slecht te doen wanneer de prijs zijwaarts beweegt.
Bekijk voor langere perioden de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen of 100 en 200 dagen voor richting op langere termijn. Bijvoorbeeld met behulp van de 100- en 200-daags voortschrijdend gemiddelde, als de 100-daags voortschrijdend gemiddelde kruist onder het 200-daags gemiddelde, het heet de dood kruis. Er is al een belangrijke neerwaartse beweging gaande. Een 100-dagen voortschrijdend gemiddelde dat boven een 200-dagen voortschrijdend gemiddelde uitkomt, wordt het gouden kruis genoemd en geeft aan dat de prijs is gestegen en mogelijk blijft stijgen. Handelaren op korte termijn kunnen bijvoorbeeld kijken naar een MA met 8 en 20 perioden. De combinaties zijn eindeloos.