Worden Stochastics

Wat is de ergste stochastiek?

De Worden Stochastics- indicator vertegenwoordigt de percentielrangschikking van de meest recente slotkoers in vergelijking met alle andere slotwaarden gedurende een bepaalde lookback-periode. Handelaren gebruiken de indicator om te bepalen of een bepaald effect overbought of oversold is, om handelssignalen te geven en om divergenties te spotten die op een prijsomkering kunnen duiden.

Inzicht in de Worden Stochastics

De Worden Stochastics-indicator is ontworpen door Peter Worden om een ​​nieuwe trading range sneller te herkennen dan traditionele stochastics. In tegenstelling tot traditionele stochastics die hoge, lage en slotkoersen bevatten, gebruikt de Worden Stochastics-indicator rankings om overwegingen in uitbijterperiodes te voorkomen, waardoor een mogelijk nauwkeurigere indicatie van het handelsbereik wordt verkregen.

De Worden Stochastic wordt berekend met behulp van de vergelijking: (100 / n – 1) x Rank. “N” staat voor het aantal slotwaarden in het bereik, terwijl “Rang” de positie van de slotkoers op een lijst vertegenwoordigt die in oplopende volgorde op waarde is gesorteerd.

Alle stochastische indicatoren, inclusief Worden Stochastics, meten het niveau van de close ten opzichte van het bereik gedurende een bepaalde periode. Handelaren gebruiken deze metingen om te bepalen of een bepaald effect mogelijk wordt verhandeld tegen overbought- of oversold-niveaus.

Handelen met de Worden Stochastics

Over het algemeen worden stochastische metingen boven de 80 als overgekocht beschouwd, terwijl metingen onder de 20 als oververkocht worden beschouwd. Traders zouden deze gevoelens echter moeten proberen te bevestigen met andere technische indicatoren of grafiekpatronen. Overbought betekent niet noodzakelijk dat het tijd is om te verkopen, noch betekent oververkocht noodzakelijkerwijs dat het tijd is om te kopen. In een sterke prijsopwaartse trend zullen de stochastische waarden vaak boven de 80 uitkomen. In een sterke neerwaartse trend zullen de waarden vaak onder de 20 liggen.

De stochastiek bevat typisch een signaallijn. Wanneer de stochastiek boven de signaallijn komt, gebruiken sommige handelaren dat als een koopsignaal. Wanneer de stochastiek onder de signaallijn komt, is dat een potentieel verkoopsignaal. Door dat concept te combineren met degene die hierboven zijn besproken, zou een mogelijke strategie zijn om te zoeken naar een aandeel (of een ander actief) in een stijgende trend. Wacht dan tot de Worden Stochastics onder de 30 of 20 zakt. Overweeg een aankoop als de stochastics weer boven de signaallijn komen, of omhoog en uit het oversoldgebied gaan. Dit is geen strategie-aanbeveling, maar een voorbeeld.

Bovendien kunnen traders op zoek gaan naar bullish of bearish divergenties tussen de koers van het effect en de stochastische trends. Als de prijs hogere pieken maakt terwijl de stochastics lagere pieken maakt, zou dat een mogelijke neerwaartse omkering van de prijs kunnen signaleren. Als de stochastics hogere dieptepunten haalt terwijl het aandeel lagere dieptepunten maakt, is dat een bullish divergentie en duidt dit op een mogelijke ommekeer in de prijs. Divergentie is geen betrouwbaar timingsignaal. Het mag alleen worden gebruikt in combinatie met andere analyses en handelssignalen.

De Worden Stochastics vs. de Stochastic Oscillator

De Worden-variant verschilt van andere stochastics, of het nu de snelle of langzame versies zijn, door de manier waarop deze wordt berekend. De meeste andere stochastische indicatoren vergelijken de recente slotkoers met hoge en lage waarden over een bepaalde periode. Worden rangschikt de dichtstbijzijnde ten opzichte van andere slotwaarden en gebruikt die rang vervolgens in de berekening.

Beperkingen van de Worden Stochastics

De indicator is geneigd talrijke foutieve signalen af ​​te geven. De indicator blijft bijvoorbeeld gedurende langere tijd in het oversold- of overboughtgebied tijdens respectievelijk een neerwaartse of opwaartse trend.

Er zijn ook meerdere cross-overs met de signaallijn die niet resulteren in significante prijsbewegingen. Bovendien is prijsdivergentie met de indicator geen betrouwbaar timingsignaal.

Voorbeeld uit de echte wereld van het gebruik van de Worden Stochastics

Dit voorbeeld van Worden Stochastics gebruikt 1 tot en met 5 als standaardinstellingen (signaallijn in blauw), waarbij drie complete Disney-koop- en verkoopcycli worden uitgesneden over een periode van vier maanden.

De indicator keert hoger om op het oversold-niveau in april, maar de prijs blijft zijwaarts bijsnijden om te dalen bij stille prijsactie. De indicator zakt begin mei naar beneden en boekt een dubbele bodemomkering die zich vertaalt in een rallygolf van bijna drie weken.

Een cross-over van midden mei start een nieuwe verkoopcyclus wanneer de prijs terugtrekt om nieuwe prijsondersteuning te testen in de buurt van 100. De indicator wordt begin juni hoger naarmate de prijs naar een nieuw hoogtepunt beweegt. Terwijl de prijs weer naar beneden gaat, is er een bearish cross-over en glijden de stochastics eind juni terug naar het oversoldgebied. De algemene trend is op dit punt gestegen, dus de volgende bullish cross-over boven de signaallijn had kunnen worden gebruikt om een ​​lange transactie te starten tegen het begin van juli.

De prijs en de indicator stijgen. De indicator blijft gedurende een groot deel van juli en begin augustus in het overboughtgebied. Elk van de bearish cross-overs zou kunnen worden gebruikt als verkoopsignalen. Een daling onder 80 door de stochastici zou ook als verkoopsignaal kunnen worden gebruikt.