Het belangrijkste om te onthouden over trends is dat prijzen zelden in een rechte lijn bewegen. Daarom worden voortschrijdend-gemiddelde-lijnen gebruikt om een handelaar te helpen gemakkelijker de richting van de trend te identificeren.

Voortschrijdend gemiddelde constructie

De tekstboekdefinitie van een voortschrijdend gemiddelde is een gemiddelde prijs voor een effect met een bepaalde tijdsperiode. Laten we als voorbeeld het zeer populaire 50-dagen voortschrijdend gemiddelde nemen. Een 50-dagen voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door de slotkoersen van de laatste 50 dagen van een effect te nemen en ze bij elkaar op te tellen. Het resultaat van de optelberekening wordt vervolgens gedeeld door het aantal perioden, in dit geval 50. Om het voortschrijdend gemiddelde dagelijks te blijven berekenen, vervangt u het oudste getal door de meest recente slotkoers en voert u dezelfde wiskunde uit.

Het maakt niet uit hoe lang of kort een voortschrijdend gemiddelde u wilt plotten, de basisberekeningen blijven hetzelfde. De verandering zit in het aantal slotkoersen dat u gebruikt. Een 200-dagen voortschrijdend gemiddelde is bijvoorbeeld de slotkoers voor 200 dagen bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 200. Je ziet allerlei soorten voortschrijdende gemiddelden, van tweedaagse voortschrijdende gemiddelden tot 250-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Het is belangrijk om te onthouden dat u een bepaald aantal slotkoersen moet hebben om het voortschrijdend gemiddelde te berekenen. Als een beveiliging gloednieuw is of slechts een maand oud, kunt u geen 50-dagen voortschrijdend gemiddelde halen omdat u niet over voldoende datapunten beschikt.

Het is ook belangrijk op te merken dat we ervoor hebben gekozen om slotkoersen te gebruiken in de berekeningen, maar voortschrijdende gemiddelden kunnen worden berekend met behulp van maandelijkse prijzen, wekelijkse prijzen, openingsprijzen of zelfs intraday prijzen.

De bovenstaande chat is een voorbeeld van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op een aandelengrafiek van Google Inc. (Nasdaq: GOOG ). De blauwe lijn vertegenwoordigt een voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. In het bovenstaande voorbeeld kunt u zien dat de trend sinds eind 2007 lager is. De prijs van Google-aandelen daalde in januari 2008 onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde en zette zich verder naar beneden.

Wanneer de prijs onder een voortschrijdend gemiddelde komt, kan dit worden gebruikt als een eenvoudig handelssignaal. Een beweging onder het voortschrijdend gemiddelde (zoals hierboven weergegeven) suggereert dat de bears de prijsactie onder controle hebben en dat het activum waarschijnlijk lager zal bewegen. Omgekeerd suggereert een kruising boven een voortschrijdend gemiddelde dat de bulls de touwtjes in handen hebben en dat de prijs zich opmaakt om een ​​stap hoger te zetten.

Andere manieren om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken 

Voortschrijdende gemiddelden worden door veel handelaren gebruikt om niet alleen een huidige trend te identificeren, maar ook als een entry- en exitstrategie. Een van de eenvoudigste strategieën is gebaseerd op het kruisen van twee of meer voortschrijdende gemiddelden. Het basissignaal wordt gegeven wanneer het kortetermijngemiddelde boven of onder het voortschrijdend gemiddelde op langere termijn uitkomt. Met twee of meer voortschrijdende gemiddelden kunt u een trend op langere termijn zien in vergelijking met een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn; het is ook een gemakkelijke methode om te bepalen of de trend aan kracht wint of op het punt staat om te keren.

De chat hierboven gebruikt twee voortschrijdende gemiddelden, één op lange termijn (50 dagen, aangegeven door de blauwe lijn) en de andere op kortere termijn (15 dagen, aangegeven door de oranje lijn). Dit is dezelfde Google-grafiek die wordt weergegeven in de eerste grafiek, maar met de toevoeging van de twee voortschrijdende gemiddelden om het verschil tussen de twee lengtes te illustreren.

U zult merken dat het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde zich langzamer aanpast aan prijsveranderingen omdat het meer gegevenspunten gebruikt bij de berekening. Aan de andere kant reageert het 15-dagen moving average snel op prijsveranderingen, omdat elke waarde een grotere weging heeft in de berekening vanwege de relatief korte tijdshorizon. In dit geval zou u, door een cross-strategie te gebruiken, erop letten dat het 15-dagengemiddelde onder het 50-dagen moving average komt als een entry voor een shortpositie.

Het bovenstaande is een driemaandsgrafiek van Amerikaanse olie (AMEX: USO) met twee eenvoudige voortschrijdende gemiddelden. De oranje lijn is het kortere voortschrijdend gemiddelde over vijftien dagen, terwijl de blauwe lijn het langere voortschrijdend gemiddelde over vijftig dagen weergeeft. De meeste traders zullen het kruis van het voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn gebruiken boven het voortschrijdend gemiddelde op langere termijn om een longpositie te nemen en het begin van een bullish trend te identificeren.

Steun en weerstand

Ondersteuning en weerstand, of plafonds en vloeren, verwijzen naar hetzelfde in technische analyse.

• Ondersteuning komt tot stand wanneer een prijs een neerwaartse trend vertoont. Er is een punt waarop de verkoopdruk afneemt en kopers bereid zijn in te grijpen. Met andere woorden, er wordt een vloer gelegd.
• Weerstand treedt op wanneer een prijs een stijgende lijn vertoont. Er komt een moment dat de koopkracht afneemt en de verkopers ingrijpen. Dit zou een plafond vestigen.