Autotrading
Wat is autotrading?
Autotrading is een handelsplan op basis van koop- en verkooporders die automatisch worden geplaatst op basis van een onderliggend systeem of programma. De koop- of verkooporders worden geplaatst wanneer aan de handelsvoorwaarden in het onderliggende systeem of programma is voldaan.
Belangrijkste leerpunten
- Autotrading is wanneer koop- en verkooporders automatisch worden geplaatst op basis van een geprogrammeerde strategie.
- Geavanceerde autotrading, die menselijke tussenkomst in het handelsprogramma beperkt, vereist een geavanceerd en goed geschreven handelsprogramma. Het programma vereist nog steeds menselijke controle om er zeker van te zijn dat het correct werkt.
- Autotrading zorgt voor een snelle uitvoering van orders, zodra aan de voorwaarden van een geprogrammeerde strategie is voldaan.
- Autotrading-programma’s kunnen op bijna elke strategie zijn gebaseerd, maar de strategie moet programmeerbaar zijn en idealiter moet de strategie grondig worden getest op winstgevendheid voordat wordt geprobeerd deze te programmeren.
Autotrading begrijpen
Autotrading is een soort handelsplan waarmee beleggers in realtime kunnen profiteren van marktkansen. Het omvat doorgaans complexe programmering en, in sommige gevallen, geavanceerde handelsplatforms die externe programmering of plug-ins ondersteunen.
Handelaren kunnen de handelssoftware programmeren of een programma verbinden met de handelssoftware om geautomatiseerde transacties uit te voeren op basis van een aangepaste handelsstrategie.
Basisvormen van autotrading kunnen ook door alle soorten particuliere beleggers worden gebruikt. Het instellen van orders die in de toekomst worden uitgevoerd wanneer aan bepaalde criteria is voldaan, is bijvoorbeeld de meest basale vorm van autotrading. Op een meer geavanceerd niveau kan autotrading mogelijk de menselijke input volledig elimineren. Als de software eenmaal is geprogrammeerd, blijft deze werken zonder menselijke tussenkomst of input. In het geavanceerde geval zullen programmalanders hun programma’s nog steeds nauwlettend volgen om er zeker van te zijn dat het werkt zoals verwacht.
Over het algemeen worden autotrading-systemen gebruikt in een breed scala van markten, waaronder aandelen, futures, opties en forex.
Autotrade-mogelijkheden
Autotrading vereist een vooraf bepaalde handelsstrategie. De strategie is de basis voor het autotrading-programma en definieert wanneer en waarom het zal handelen. Het kan op verschillende manieren worden gestructureerd voor alle soorten beleggers. Retailbeleggers kunnen basisplannen voor autotrading inzetten die het hele jaar door met regelmatige tussenpozen beleggingen kopen, of die voorwaardelijke orders plaatsen in aandelen die aan bepaalde parameters voldoen. Voorwaardelijke orders stellen een belegger in staat om transacties op bepaalde niveaus in te voeren voor automatische uitvoering wanneer een prijs wordt bereikt.
Institutionele beleggers en nethandel, trendhandel, scalperen of vervagen.
Veel technische daghandelaren werken alleen met makelaars die plug-ins of externe programma’s toestaan verbinding te maken met hun platform, of die een coderingsprogramma binnen het platform zelf aanbieden om indicatoren en autotrading-programma’s te creëren.
Bemiddelingsplatforms zoalsTD Ameritrade enInteractive Brokers bieden bijvoorbeeld coderings- en autotrade-mogelijkheden.1 Institutionele beleggers zullen doorgaans hun eigen handelsplatforms hebben die autotrading via algoritmische programmering mogelijk maken.
Strategieën voor autotrading
Institutionele beleggers kunnen complexe algoritmen gebruiken om transacties voor beleggingsportefeuilles te plaatsen op basis van gedefinieerde criteria die worden bepaald door de doelstelling van een portefeuille. Dit kan onder meer het kopen of verkopen van effecten automatisch naar een bepaald percentage of dollar te handhaven toewijzing aan elk bestand, of het afstemmen van de belangen in de portefeuille aan een index.
Technische daghandelaren zullen autotrading gebruiken om te beleggen op basis van technische marktsignalen. Ze gebruiken vaak complexe voorwaardelijke orders voor automatische handel. Met dit soort orders kan een belegger een invoerprijs specificeren en een halsband rond de transactie bouwen om vooraf bepaalde winst- en verliesniveaus voor risicobeheer in te stellen. Autotrading-programma’s kunnen worden gebouwd om in te spelen op trends die zich ontwikkelen, hiaten verhandelen, handelsreeksen verhandelen of de bied- / laatspreiding scalperen. Er zijn talloze strategieën. Het gebruik ervan wordt alleen beperkt door het vermogen van de handelaar om winstgevende strategieën te bedenken en deze effectief te programmeren.
Autotrading is ook populair bij beleggers op de forexmarkt. De meeste makelaars bieden een platform dat is uitgerust met de mogelijkheid om programma’s van andere handelaren en bedrijven te installeren. Het wijdverbreide gebruik van autotrading-programma’s op de forexmarkt betekent dat er een overvloed aan autotrading-software is die in wezen rommel is, niet getest op live handelsvoorwaarden en niet winstgevend is. Wees voorzichtig bij het kopen van een handelsprogramma, want de arena is beladen met oplichters die de hoop op rijkdom aanbieden voor een kleine (of grote) vergoeding.
Forextraders kunnen ook hun eigen handelsprogramma’s maken door bijvoorbeeld MetaTrader 4 of MetaTrader 5 codeertaal MQL4 en MQL5 te gebruiken.
Voorbeeldcriteria die in overweging moeten worden genomen bij een Autotrade-strategie
Autotrading klinkt misschien eenvoudig, maar het programmeren van zelfs een eenvoudige handelsstrategie vereist veel aandacht. Regels moeten eenvoudig genoeg zijn om te worden gecodeerd en mogen geen subjectiviteit bevatten, aangezien de computer gedefinieerde regels nodig heeft om te volgen.
Dingen om te overwegen zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot:
- Positiegrootte en hoe deze wordt gedefinieerd
- Hoe transacties worden ingevoerd en welke specifieke parameters een transactie activeren
- Hoe transacties worden gesloten en wat het sluiten van een transactie veroorzaakt
- De programmeur zal ook willen denken aan beperkingen op het systeem, bijvoorbeeld wanneer het niet zou moeten of moeten handelen.
- Mogelijk willen ze ook enkele voorzorgsmaatregelen nemen.
Deze onderwerpen worden hieronder nader uitgewerkt.
Positiegrootte en hoe deze zal worden gedefinieerd
Het kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd als de positiegrootte gelijk is aan 10% van het accountvermogen. Of het kan geavanceerder zijn, door eerst het verschil tussen de invoerprijs en stop loss te definiëren, een maximaal risico in te stellen, zoals 1% van het accountkapitaal, en vervolgens de positiegrootte te definiëren op basis van het risico van 1% en de afstand tussen de stop verlies en toegang tot de betreffende transactie. Deze meer geavanceerde benadering van positiebepaling wordt soms optimale positiebepaling genoemd, aangezien de positiegrootte verandert op basis van de bijzonderheden van een transactie.
Hoe transacties worden ingevoerd en welke specifieke parameters een transactie activeren
Als een transactie bijvoorbeeld op een voortschrijdend gemiddelde (MA) moet worden ingevoerd, vereist cross-over dat de prijs zich eerst aan de ene kant van de MA bevindt en vervolgens aan de andere kant. De gegevensbron moet ook worden opgegeven. Hoe wordt de prijs bepaald: de laatste prijs? de biedprijs? de vragen prijs?
Hoe transacties worden afgesloten en wat de aanleiding is voor het sluiten van een transactie
Dit kan worden bereikt door limietorders en stop loss-orders aan het begin van de transactie te plaatsen. Deze orders sluiten de transactie tegen de orderprijzen, of de transactie nu winstgevend of onrendabel is. Een meer complexe strategie zou kunnen zijn om een trailing stop loss te programmeren.
De programmeur zal ook willen nadenken over beperkingen op het systeem
Dit omvat zaken als bijvoorbeeld wanneer de programmeur niet zou moeten of moeten handelen. De programmeur wil bijvoorbeeld misschien dat het programma pas vijf minuten na het openen van de aandelenmarkt wordt uitgevoerd. Daarom zouden ze een tijdslimiet in de programmeercode moeten invoeren.
Misschien willen ze ook enkele waarborgen invoeren
Als bijvoorbeeld meer dan 5% eigen vermogen verloren gaat, of een open transactie meer dan een bepaald bedrag verliest, sluit het programma alle transacties en / of wordt er een e-mail naar een beheerder gestuurd om het programma te controleren.
Dit zijn basiscriteria waarmee u rekening moet houden bij het maken van een geautomatiseerd handelsprogramma. Hoe complexer het systeem, hoe meer criteria en factoren er in overweging moeten worden genomen.