Hoe handelaren CCI (Commodity Channel Index) gebruiken om aandelentrends te verhandelen
Hoe gebruiken handelaren CCI (Commodity Channel Index) om aandelentrends te verhandelen?
De CCI, of Commodity Channel Index, is ontwikkeld door Donald Lambert, een technisch analist die oorspronkelijk de indicator in gepubliceerdeCommodities tijdschrift (nuFutures ) in 1980. Ondanks zijn naam, kan de CCI worden gebruikt in elke markt en is niet alleen voor grondstoffen.
CCI wordt berekend met de volgende formule:
(Typische prijs – eenvoudig voortschrijdend gemiddelde) / (0,015 x gemiddelde afwijking)
De CCI is oorspronkelijk ontwikkeld om trendveranderingen op de lange termijn op te sporen, maar is door handelaren aangepast voor gebruik op alle markten of tijdsbestekken. Handelen met meerdere tijdsbestekken levert meer koop- of verkoopsignalen op voor actieve handelaren. Handelaren gebruiken de CCI vaak op de langere-termijngrafiek om de dominante trend vast te stellen en op de kortere-termijngrafiek om pullbacks te isoleren en handelssignalen te genereren.
Belangrijkste leerpunten
- De CCI is een marktindicator die wordt gebruikt om marktbewegingen te volgen die kunnen duiden op kopen of verkopen.
- De CCI vergelijkt de huidige prijs met de gemiddelde prijs over een specifieke periode.
- Verschillende strategieën kunnen de CCI op verschillende manieren gebruiken, inclusief het gebruik ervan in meerdere tijdframes om dominante trends, pullbacks of toegangspunten tot die trend vast te stellen.
- Sommige handelsstrategieën op basis van CCI kunnen meerdere valse signalen produceren of transacties verliezen wanneer de omstandigheden schokkerig worden.
De strategieën en indicatoren zijn niet zonder valkuilen, en het aanpassen van de strategiecriteria en de indicatorperiode kan betere prestaties opleveren. Hoewel alle systemen vatbaar zijn voor het verliezen van transacties, kan het implementeren van een stop-loss-strategie het risico helpen beperken, en het testen van de CCI-strategie op winstgevendheid op uw markt en tijdsbestek is een waardige eerste stap voordat u transacties start.
Begrijpen hoe handelaren CCI (Commodity Channel Index) gebruiken om te handelen in aandelentrends
CCI-indicator
De CCI vergelijkt de huidige prijs met een gemiddelde prijs over een bepaalde periode. De indicator fluctueert boven of onder nul en beweegt zich in positief of negatief gebied. Terwijl de meeste waarden, ongeveer 75%, tussen -100 en +100 vallen, valt ongeveer 25% van de waarden buiten dit bereik, wat duidt op veel zwakte of kracht in de prijsbeweging.
De bovenstaande grafiek gebruikt 30 perioden in de CCI-berekening;aangezien de grafiek een maandelijkse grafiek is, is elke nieuwe berekening gebaseerd op de meest recente 30 maanden. CCI’s van 20 en 40 periodes komen ook vaak voor.
Eenperiode verwijst naar het aantal prijsbalken dat de indicator in de berekening zal opnemen. De prijsbalken kunnen één minuut, vijf minuten, dagelijks, wekelijks, maandelijks of een willekeurig tijdsbestek zijn dat u in uw grafieken kunt raadplegen.
Hoe langer de gekozen periode (hoe meer balken in de berekening), hoe minder vaak de indicator buiten -100 of +100 zal komen. Handelaren op korte termijn geven de voorkeur aan een kortere periode (minder prijsbalken in de berekening) omdat dit meer signalen geeft, terwijl handelaren op langere termijn en beleggers de voorkeur geven aan een langere periode, zoals 30 of 40. Het gebruik van een dagelijkse of wekelijkse grafiek wordt aanbevolen voor termijnhandelaren, terwijl kortetermijnhandelaren de indicator kunnen toepassen op een uurlijkse of zelfs een minuutgrafiek.
Indicatorberekeningen worden automatisch uitgevoerd door kaartsoftware of een Stockcharts.com, Freestockcharts.com en handelsplatforms zoals Thinkorswim en MetaTrader bieden allemaal de CCI-indicator.
Wanneer de CCI hoger is dan +100, betekent dit dat de prijs ruim boven de gemiddelde prijs ligt zoals gemeten door de indicator. Als de indicator lager is dan -100, ligt de prijs ver onder de gemiddelde prijs.
CCI-basisstrategie
Een basis CCI strategie wordt gebruikt om het CCI beweging boven 100, die genereert spoor kopen signalen en bewegingen onder -100, die genereert verkoop of korte handel signalen. Beleggers willen misschien alleen de koopsignalen accepteren, uitstappen wanneer de verkoopsignalen optreden en vervolgens opnieuw investeren wanneer het koopsignaal weer optreedt.
De wekelijkse grafiek hierboven genereerde een verkoopsignaal in 2011 toen de CCI onder -100 daalde. Dit zou handelaren op de langere termijn hebben verteld dat er een potentiële neerwaartse trend gaande was. Actievere handelaren hadden dit ook kunnen gebruiken als een short-sale-signaal. Deze grafiek laat zien hoe begin 2012 een koopsignaal werd getriggerd, en de longpositie blijft open totdat de CCI onder de -100 komt.
CCI-strategie met meerdere tijdsbestekken
De CCI kan ook op meerdere tijdframes worden gebruikt. Een langetermijngrafiek wordt gebruikt om de dominante trend vast te stellen, terwijl een kortetermijngrafiek pullbacks en toegangspunten tot die trend vaststelt. Actievere handelaren gebruiken gewoonlijk een strategie met meerdere tijdsbestekken, en een ervan kan zelfs worden gebruikt voor daghandel, aangezien de “lange termijn” en “korte termijn” in verhouding staan tot hoe lang een handelaar wil dat zijn posities blijven bestaan.
Wanneer de CCI boven +100 op uw langere-termijngrafiek komt, duidt dit op een opwaartse trend en let u alleen op koopsignalen op de kortere-termijngrafiek. Er wordt rekening gehouden met de trend totdat de CCI op langere termijn onder de -100 daalt.
De bovenstaande figuur laat een wekelijkse opwaartse trend zien sinds begin 2012. Als dit uw langetermijngrafiek is, neemt u alleen koopsignalen op de kortetermijngrafiek.
Wanneer een daily chart als kortere tijdsbestek wordt gebruikt, kopen traders vaak wanneer de CCI onder -100 daalt en vervolgens weer boven -100 stijgt. Het zou dan verstandig zijn om de transactie te verlaten zodra de CCI boven +100 komt en vervolgens weer onder +100 daalt. Als alternatief, als de trend op de langetermijn-CCI afneemt, duidt dat op een verkoopsignaal om alle longposities te verlaten.
De bovenstaande figuur toont drie koopsignalen op de daily chart en twee verkoopsignalen. Er worden geen shorttransacties geïnitieerd, aangezien de CCI op de langetermijngrafiek een opwaartse trend laat zien.
Als de CCI lager is dan -100 op de langere-termijngrafiek, neem dan alleen korte verkoopsignalen op de kortere-termijngrafiek. De neerwaartse trend is van kracht totdat de CCI op langere termijn boven de +100 stijgt. De grafiek geeft aan dat u een short trade moet nemen als de CCI boven +100 stijgt en vervolgens weer onder +100 op de kortere termijn grafiek zakt. Traders zouden dan de short trade verlaten zodra de CCI onder -100 komt en dan weer boven -100 stijgt. Als alternatief, als de trend op de langere termijn CCI toeneemt, verlaat u alle shortposities.
Wijzigingen en valkuilen van CCI-strategieën
U kunt CCI gebruiken om de strategieregels aan te passen om de strategie strikter of soepeler te maken. Als u bijvoorbeeld meerdere tijdsbestekken gebruikt, moet u de strategie strenger maken door alleen longposities in te nemen op het kortere tijdsbestek wanneer de CCI op langere termijn hoger is dan +100. Dit vermindert het aantal signalen, maar zorgt ervoor dat de algemene trend sterk is.
In- en uitstapregels op het kortere tijdsbestek kunnen ook worden aangepast. Bijvoorbeeld, als de langere termijn trend omhoog is, kunt u de CCI op de kortere termijn grafiek om dip onder -100 mogelijk te maken en vervolgens rally terug boven nul (in plaats van -100) alvorens te kopen. Dit zal waarschijnlijk resulteren in het betalen van een hogere prijs, maar biedt meer zekerheid dat de terugval op korte termijn voorbij is en de trend op langere termijn zich hervat.
Met de exit wilt u misschien de prijs boven +100 laten stijgen en vervolgens onder nul laten zakken (in plaats van +100) voordat u de longpositie sluit. Hoewel dit zou kunnen betekenen dat we enkele kleine terugvallen moeten doorstaan, kan het de winst verhogen tijdens een zeer sterke trend.
De bovenstaande cijfers gebruiken een wekelijkse langetermijn- en dagelijkse kortetermijngrafiek. Andere combinaties kunnen worden gebruikt om aan uw behoeften te voldoen, zoals een dag- en uurgrafiek of een 15-minuten- en één-minuutgrafiek. Als u te veel of te weinig handelssignalen krijgt, past u de periode van de CCI aan om te zien of dit het probleem oplost.
Helaas zal de strategie waarschijnlijk meerdere valse signalen produceren of transacties verliezen wanneer de omstandigheden schokkerig worden. Het is heel goed mogelijk dat de CCI over een signaalniveau fluctueert, wat resulteert in verliezen of onduidelijke kortetermijnrichting. Vertrouw in dergelijke gevallen op het eerste signaal zolang de grafiek voor de langere termijn uw invoerrichting bevestigt.
De strategie omvat geen stop-loss, hoewel het wordt aanbevolen om tot op zekere hoogte een ingebouwde risicobeperking te hebben. Bij het kopen kan een stop-loss onder de recente swing low worden geplaatst; bij het kortsluiten kan een stop-loss worden geplaatst boven de recente swing high.