Kairi Relative Index: The Forgotten Oscillator
De Kairi Relative Index is een oude Japanse metriek met een onbekende oorsprong en afnemende populariteit in de moderne tijd vanwege meer populaire indicatoren zoals Welles Wilder’s Relative Strength Index (RSI). Handelaren zijn sinds het einde van de jaren zeventig gewend geraakt aan nieuwere, modernere indicatoren.
Omdat Kairi een onbekende afleiding heeft en zelfs in bepaalde Japanse indicatorloyaliteitszones van Rusland en Azië veel minder wordt gebruikt, is het voortdurende gebruik ervan merkwaardig. Voeg daarbij het feit dat er letterlijk geen vroege geschriften over Kairi te vinden zijn. Het woord zelf vertaalt zich naar scheiden of dissociatie. We willen geen afwijking in onze indicatoren of prijsscheiding; we willen perfecte markttimingindicatoren die markttrends en -wendingen volgen. Het verschil tussen de twee indicatoren is klein en toch gevarieerd – de enige manier om de Kairi-index te begrijpen, is door deze te vergelijken met de RSI.
Om te beginnen worden beide als oscillatoren beschouwd. Oscillatorindicatoren bewegen met een grafieklijn omhoog of omlaag als markten fluctueren. Berekeningen variëren tussen elke oscillator, dus elke oscillator heeft een andere marktfunctie. RSI en Kairi dienen als momentumoscillatoren en worden beschouwd als leidende indicatoren. Momentumoscillatoren meten de mate van verandering van marktprijzen. Naarmate de prijzen stijgen, neemt het momentum toe en een afname meet een afname van het momentum. Momentum komt zowel tot uiting in de manier waarop RSI en Kairi werken als in hun berekeningen. (Zie ook: Technische analyse: indicatoren en oscillatoren.)
Hoe Kairi berekent
Kairi berekent de afwijking van de huidige prijs van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde als een percentage van het voortschrijdend gemiddelde. Als het percentage hoog en positief is, verkoop dan. Als het percentage groot en negatief is, koop dan. Om een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde te berekenen, neemt u X slotkoersen over Y perioden en deelt u deze door de perioden. De formule van Kairi is: Prijs minus SMA over X perioden gedeeld door SMA over X perioden en vermenigvuldigd met 100. Op basis van aannames moeten 10- en 20-daagse voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om prijsverschillen of scheidingen te bepalen. Dit zijn vroege tips voor in en uitgangen. De formule van Kairi duidt dus op een constant bewegende markt, een bekende methode voor alle Japanse indicatoren.
Hoe RSI berekent
RSI berekent op basis van op- en neergaande sluitingen. RSI = 100 – 100 / (1+ RS). Eerste RS = gemiddelde winst gedeeld door gemiddelde verliezen. Hierdoor kan RSI worden geclassificeerd als een oscillator. Vervolgens gemiddelde winst = (vorige gemiddelde winst) x 13 + huidige winst / 14. Eerste gemiddelde winst – totaal van winsten gedurende de afgelopen 14 perioden / 14. Gemiddeld verlies = (vorig gemiddeld verlies) x 13 – stroomverlies / 14. RSI is een vergelijking van op- en neergaande sluitingen of winsten in vergelijking met verliezen. Deze formule stelt de vraag: “Waar is de markt geweest en zal de toekomst dezelfde belofte inhouden?” Kairi is meer een indicator voor bewegend doel, dus in- en uitgangen zijn gemakkelijker te raken. (Zie ook: Koop hoog en verkoop laag met relatieve sterkte.)
Zowel Kairi als RSI zijn vastgesteld op standaard 14 periodes. Voor snellere marktreacties, vaste periodes lager – hogere periodes duiden op een langzamere (maar soms nauwkeurigere) markt. Toch werken de aanbevolen 14 periodes voor RSI ook zoals bedoeld voor Kairi’s 14 periodes. Om hogere periodes van RSI te begrijpen, voegt u eenvoudig een hoger getal in de bovenstaande formule in. Het is echter Kairi die soms afwijkt van zijn RSI-tegenhanger, die voortkomt uit de beoogde effecten op basis van hun uiteenlopende formules. Belangrijk bij dit fenomeen is de middellijn van beide indicatoren.
[De Kairi Relative Index en de RSI zijn enkele van de vele technische hulpmiddelen die u kunt gebruiken om grafieken te analyseren en uw handelsstrategie te bepalen. Als u meer wilt weten over andere strategieën, is de cursus Technische analyse op de Investopedia Academy een uitstekend startpunt.]
De middellijn
Beide indicatoren worden ook wel middellijnoscillatoren genoemd. Dit is de allerbelangrijkste regel in het midden die in- en uitgangen, longs en shorts, trends en reeksen bepaalt. Als de lijnen onderaan staan, duidt dit normaal gesproken op een oververkochte markt, dus het is een kwestie van tijd voordat de markt terugkeert. De aanbevolen methode voor RSI is “ga long onder de 30 en short op 70″.
Dit werkt grotendeels omdat RSI een nauwkeurige indicator is. Een nadeel van RSI is echter dat markten gedurende langere perioden in oververkocht en overboughtgebied kunnen blijven. Dit vertegenwoordigt geen verliezende positie. Als de markt niet onmiddellijk terugkeert, zal dat uiteindelijk gebeuren; de timing van een kooptransactie was gewoon te vroeg. Kairi is echter meer een vroege waarschuwingsindicator voor marktwisselingen, maar de prijzen kunnen afwijken van de indicatie. De middenlijn vertegenwoordigt eenvoudig in- en uitgangen voor beide indicatoren – 50 voor RSI en 0 voor Kairi. Als de lijn boven het midden kruist, ga dan lang. Beneden, ga kort. Van de middenlijn naar de top staan ongeveer 500 valutapips voor, terwijl de in- en uitgangen van boven naar beneden 1.000 pips vertegenwoordigen met Kairi en 1.200 pips met RSI.
Dus als je lang bent wanneer de lijn onderaan zweeft, wees dan voorzichtig als de prijzen en de lijn de weerstand in het midden raken. Hetzelfde geldt voor een kortsluiting wanneer de prijzen en de lijn boven de middellijn zijn. Markten hebben de neiging om op te springen voordat de prijzen de middenlijn raken in trending markten voor beide indicatoren. Shorts mogen de middenlijn niet raken, maar in plaats daarvan naar beneden draaien, terwijl longs de middenlijn raken en stuiteren. Beide indicatoren kunnen in elke markt en op elk tijdsbestek worden gebruikt, maar vanwege uiteenlopende tendensen kan monitoring nodig zijn. (Zie ook: Handelspsychologie en technische indicatoren.)
Als een voorspeller van trends, beide indicatoren goed werken, hoewel sommige prijs verschillen kunnen optreden langs de weg. Dit feit gaat ervan uit dat handelaren niet op één indicator zullen vertrouwen. Het wordt nooit aanbevolen om twee indicatoren van hetzelfde type te gebruiken – probeer een trendindicator in plaats van een oscillator. Als bereiktransacties zijn beide niet de beste. Winsten zullen snel en op korte termijn zijn totdat zich een trend ontwikkelt, maar RSI zal meer punten voorspellen en verdienen dan Kairi in trends.
Prijs divergentie gebeurt op twee manieren voor beide indicatoren, trends en middenlijn posities. Beide indicatoren kunnen de middellijn breken op de weg naar beneden, waardoor short trades worden afgedwongen, maar markten kunnen gemakkelijk terugdraaien en de middellijn overschrijden, wat leidt tot verliezen als gevolg van deze valse onderbrekingen. Maar wat gebeurt er als RSI en Kairi de hogere niveaus naderen en ver van de middenlijn, en hoe weet je waar de prijzen naartoe zullen gaan? Dat doe je niet, tenzij een andere indicator in combinatie wordt gebruikt. Beide kunnen gedurende lange periodes in trends in overbought of oversold niveaus blijven. In- en uitgangen zijn dus het beste op de middenlijn met monitoring.
Het komt neer op
Kaartpakketten gebruiken twee soorten Kairi-indicatoren. In het ene type ziet Kairi eruit en gedraagt het zich als RSI. Met een andere ziet Kairi eruit als een aandelenvolume-indicator of een staafdiagram. Het wordt aanbevolen om de balken naar boven of beneden te volgen. Wanneer balken de bovenkant bereiken, verkoop en koop dan wanneer ze onderaan staan. Dit is de grootste kans voor prijsverschillen met betrekking tot Kairi die tot valse breuken kunnen leiden. Volg in dit geval kaarsen of gebruik samen met Kairi een andere indicator. Uiteindelijk zijn beide indicatoren nauwkeurig, maar beide vertonen verschillen. (Zie ook: Technische analysestrategieën voor beginners.)