Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA)
Wat is Simple Moving Average (SMA)?
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) berekent het gemiddelde van een geselecteerde reeks prijzen, meestal slotkoersen, op basis van het aantal perioden in die reeks.
Belangrijkste leerpunten
- Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) berekent het gemiddelde van een geselecteerde reeks prijzen, meestal slotkoersen, op basis van het aantal perioden in die reeks.
- Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die kan helpen bepalen of een activaprijs doorzet of een bull- of bear-trend zal omkeren.
- Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde kan worden verbeterd als een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) dat zwaarder wordt gewogen op recente prijsacties.
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) begrijpen
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) is een rekenkundig voortschrijdend gemiddelde dat wordt berekend door recente prijzen toe te voegen en dat cijfer vervolgens te delen door het aantal tijdsperioden in het berekeningsgemiddelde. Men zou bijvoorbeeld de slotkoers van een effect voor een aantal perioden kunnen optellen en dit totaal vervolgens door hetzelfde aantal perioden kunnen delen. Kortetermijngemiddelden reageren snel op veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde, terwijl langetermijngemiddelden langzamer reageren. Er zijn andere soorten voortschrijdende gemiddelden, waaronder het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en het gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA).
De formule voor SMA is:
Dit is bijvoorbeeld hoe u het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van een effect zou berekenen met de volgende slotkoersen over een periode van 15 dagen.
Week een (5 dagen): 20, 22, 24, 25, 23
Week twee (5 dagen): 26, 28, 26, 29, 27
Week drie (5 dagen): 28, 30, 27, 29, 28
Een voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen zou het gemiddelde van de slotkoersen voor de eerste 10 dagen als het eerste gegevenspunt bepalen. Het volgende gegevenspunt zou de vroegste prijs verlagen, de prijs op dag 11 optellen en dan het gemiddelde nemen, enzovoort. Evenzo zou een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen voldoende gegevens verzamelen om het gemiddelde van 50 opeenvolgende dagen aan gegevens voortschrijdend te berekenen.
2:03
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde kan worden aangepast omdat het kan worden berekend voor verschillende aantallen tijdsperioden. Dit wordt gedaan door de slotkoers van het effect voor een aantal tijdsperioden bij elkaar op te tellen en dit totaal vervolgens te delen door het aantal tijdsperioden, wat de gemiddelde prijs van het effect over de tijdsperiode geeft. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde egaliseert de volatiliteit en maakt het gemakkelijker om de prijsontwikkeling van een effect te bekijken. Als het simpele voortschrijdend gemiddelde naar boven wijst, betekent dit dat de prijs van het effect stijgt. Als het naar beneden wijst, betekent dit dat de prijs van het effect daalt. Hoe langer het tijdsbestek voor het voortschrijdend gemiddelde, hoe vloeiender het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn is vluchtiger, maar de aflezing ervan ligt dichter bij de brongegevens.
Speciale overwegingen
Analytische significantie
Voortschrijdende gemiddelden zijn een belangrijk analytisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om huidige prijstrends en het potentieel voor een verandering in een gevestigde trend te identificeren. Het eenvoudigste gebruik van een SMA in technische analyse is het gebruiken om snel vast te stellen of een beveiliging zich in een opwaartse of neerwaartse trend bevindt. Een ander populair, zij het iets ingewikkelder, analytisch gebruik is het vergelijken van een paar eenvoudige voortschrijdende gemiddelden die elk een ander tijdsbestek beslaan. Als een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn boven het gemiddelde op langere termijn ligt, wordt een opwaartse trend verwacht. Aan de andere kant, als het langetermijngemiddelde boven het kortere gemiddelde ligt, kan een neerwaartse trend het verwachte resultaat zijn.
Populaire handelspatronen
Twee populaire handelspatronen die eenvoudige voortschrijdende gemiddelden gebruiken, zijn onder meer het doodskruis en een gouden kruis. Een doodskruis treedt op wanneer de SMA van 50 dagen onder de SMA van 200 dagen komt. Dit wordt beschouwd als een bearish signaal, dat er nog meer verliezen op komst zijn. Het gouden kruis treedt op wanneer een SMA op korte termijn breekt boven een SMA op lange termijn. Dit wordt versterkt door hoge handelsvolumes en kan duiden op verdere winsten.
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde versus exponentieel voortschrijdend gemiddelde
Het belangrijkste verschil tussen een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is de gevoeligheid die elk vertoont voor veranderingen in de gegevens die bij de berekening worden gebruikt. Meer specifiek kent de EMA een hoger gewicht toe aan recente prijzen, terwijl de SMA een gelijk gewicht toekent aan alle waarden.
De twee gemiddelden zijn vergelijkbaar omdat ze op dezelfde manier worden geïnterpreteerd en beide vaak worden gebruikt door technische handelaren om prijsschommelingen glad te strijken. Aangezien EMA’s een hoger gewicht toekennen aan recente gegevens dan aan oudere gegevens, reageren ze meer op de laatste prijswijzigingen dan SMA’s, waardoor de resultaten van EMA’s actueler zijn en waarom de EMA het voorkeursgemiddelde is onder veel handelaren.
Beperkingen van Simple Moving Average (SMA)
Het is onduidelijk of er meer nadruk moet worden gelegd op de meest recente dagen in de periode of op gegevens die verder weg liggen. Veel handelaren zijn van mening dat nieuwe gegevens de huidige trend waarmee de beveiliging beweegt beter zullen weerspiegelen. Tegelijkertijd zijn andere handelaren van mening dat het bevoordelen van bepaalde datums de trend zal beïnvloeden. Daarom kan de SMA te sterk afhankelijk zijn van verouderde gegevens, aangezien hij de impact van de 10e of 200e dag net zo goed behandelt als de eerste of de tweede.
Evenzo vertrouwt de SMA volledig op historische gegevens. Veel mensen (inclusief economen) zijn van mening dat markten efficiënt zijn, dat wil zeggen dat de huidige marktprijzen al alle beschikbare informatie weerspiegelen. Als markten inderdaad efficiënt zijn, zou het gebruik van historische gegevens ons niets moeten vertellen over de toekomstige richting van activaprijzen.
Veel Gestelde Vragen
Wat is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde?
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die gelijk is aan een reeks prijzen, vaak slotkoersen, gedeeld door het aantal tijdsperioden. Vaak wordt het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde gebruikt om de prijsontwikkeling van een effect te laten zien. Als het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde bijvoorbeeld een stijgende trend vertoont, geeft dit aan dat de prijs stijgt. Het tegenovergestelde is waar als de prijsontwikkeling van een effect afneemt.
Hoe bereken je een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde?
Om een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde te berekenen, wordt het aantal prijzen binnen een tijdsperiode gedeeld door het totale aantal perioden. Overweeg bijvoorbeeld aandelen van Tesla die zijn gesloten voor $ 10, $ 11, $ 12, $ 11, $ 14 gedurende een periode van vijf dagen. Het simpele voortschrijdend gemiddelde van Tesla’s aandelen zou gelijk zijn aan $ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 11 + $ 14 gedeeld door 5, wat gelijk is aan $ 11,6.
Wat is het verschil tussen een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en een exponentieel voortschrijdend gemiddelde?
Terwijl een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde een gelijk gewicht geeft aan elk van de waarden binnen een tijdsperiode, legt een exponentieel voortschrijdend gemiddelde meer gewicht op de recente prijzen. Exponentiële voortschrijdende gemiddelden worden doorgaans gezien als een meer tijdige indicator van een prijsontwikkeling, en daarom gebruiken veel handelaren dit liever boven een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Gangbare exponentiële voortschrijdende gemiddelden op korte termijn omvatten de 12-daagse en 26-daagse. De exponentiële voortschrijdende gemiddelden van 50 dagen en 200 dagen worden gebruikt om langetermijntrends aan te geven.