Een logische methode voor het plaatsen van een stop

Handelen kan worden gezien als een kansspel. Dit betekent dat elke handelaar het soms wel eens bij het verkeerde eind heeft. Wanneer een transactie misgaat, zijn er maar twee opties: het verlies accepteren en uw positie liquideren, of verdubbelen en mogelijk met het schip ten onder gaan.

Daarom is het gebruik van stoporders zo belangrijk. Veel handelaren nemen snel winst, maar verliezen hun transacties; het is gewoon de menselijke natuur. We nemen winst omdat het goed voelt en we proberen ons te verbergen voor het ongemak van een nederlaag. Een correct geplaatste stoporder lost dit probleem op door te fungeren als verzekering tegen te veel verliezen. Om goed te kunnen werken, moet een stop één vraag beantwoorden: tegen welke prijs is uw mening verkeerd?

In dit artikel zullen we verschillende benaderingen onderzoeken om stopplaatsing in forex trading te bepalen, die u zullen helpen uw trots te slikken en uw portefeuille drijvend te houden.

De harde stop

Een van de eenvoudigste stops is de harde stop, waarbij je eenvoudig een stop plaatst op een bepaald aantal pips van je instapprijs. In veel gevallen heeft het echter niet veel zin om een ​​harde stop te hebben in een dynamische markt. Waarom zou je dezelfde stop van 20 pipetten in zowel een rustige als een volatiele markt plaatsen? Evenzo, waarom zou u dezelfde 80 pips riskeren in zowel rustige als volatiele marktomstandigheden?

Laten we, om dit punt te illustreren, het plaatsen van een stop vergelijken met het kopen van een verzekering. De verzekering die u betaalt, is een gevolg van het risico dat u loopt, of het nu gaat om een ​​auto, huis, leven, etc. Daardoor betaalt een te zware 60-jarige roker met een hoog cholesterol meer voor een levensverzekering dan een 30- eenjarige niet-roker met een normaal cholesterolgehalte omdat zijn risico’s (leeftijd, gewicht, roken, cholesterol) het overlijden waarschijnlijker maken.

ATR% stopmethode

De ATR% stop-methode kan door elk type handelaar worden gebruikt, omdat de breedte van de stop wordt bepaald door het percentage van het gemiddelde werkelijke bereik (ATR). ATR is een maatstaf voor de vluchtigheid gedurende een bepaalde periode. De meest voorkomende lengte is 14, wat ook een gebruikelijke lengte is voor oscillatoren, zoals de relatieve sterkte-index (RSI) en stochastiek. Een hogere ATR duidt op een meer volatiele markt, terwijl een lagere ATR duidt op een minder volatiele markt. Door een bepaald percentage ATR te gebruiken, zorgt u ervoor dat uw stop dynamisch is en op de juiste manier verandert met de marktomstandigheden.

Voor de eerste vier maanden van 2006 lag het gemiddelde dagelijkse bereik in GBP / USD bijvoorbeeld rond de 110 tot 140 pips (Figuur 1). Een daghandelaar wil misschien een 10% ATR-stop gebruiken, wat betekent dat de stop 10% x ATR-pips van de invoerprijs wordt geplaatst. In dit geval zou de stop ergens tussen de 11 pips en 14 pips van uw invoerprijs liggen. Een swingtrader kan 50% of 100% van ATR als stop gebruiken. In mei en juni 2006 was de dagelijkse ATR ergens tussen de 150 en 180 pips. Als zodanig zou de daghandelaar met de stop van 10% stops hebben vanaf de entry van 15 pips tot 18 pips, terwijl de swingtrader met 50% stops stops zou hebben van 75 pips tot 90 pips vanaf de entry.

Het is alleen maar logisch dat een handelaar rekening houdt met de volatiliteit met bredere stops. Hoe vaak ben je gestopt in een volatiele markt, alleen om de markt te zien omkeren? Gestopt worden is een onderdeel van handelen. Het zal gebeuren, maar er is niets erger dan te worden gestopt door willekeurige ruis, alleen om de markt te zien bewegen in de richting die u oorspronkelijk had voorspeld.

Meerdere dagen hoog / laag

De meerdaagse hoog / laag-methode is het meest geschikt voor swingtraders en positiehandelaren. Het is eenvoudig en dwingt geduld af, maar kan de handelaar ook te veel risico met zich meebrengen. Voor een longpositie zou een stop worden geplaatst op een vooraf bepaald dieptepunt van de dag. Een populaire parameter is twee dagen. In dit geval zou er een stop worden geplaatst op het tweedaagse dieptepunt (of net eronder).

Als we aannemen dat een handelaar long was tijdens de uptrend die wordt getoond in figuur 2, zou het individu waarschijnlijk de positie bij de omcirkelde kaars verlaten, omdat dit de eerste balk was die onder zijn tweedaagse dieptepunt doorbrak. Zoals dit voorbeeld suggereert, werkt deze methode goed voor trendtraders als trailing stop.

Deze methode kan ertoe leiden dat een handelaar te veel risico loopt wanneer hij een transactie doet na een dag met een groot bereik. Dit resultaat wordt weergegeven in figuur 3 hieronder.

Een handelaar die een positie in de buurt van de top van de grote kaars betreedt, heeft mogelijk een slechte invoer gekozen, maar wat nog belangrijker is, is dat die handelaar de tweedaagse dieptepunt misschien niet wil gebruiken als een stop-loss-strategie omdat (zoals te zien is in figuur 3) het risico kan aanzienlijk zijn.

Het beste risicobeheer is een goede instap. In ieder geval vermijd je de meerdaagse high / low stop bij het betreden van een positie net na een dag met een groot bereik. Handelaren op de langere termijn willen misschien weken of zelfs maanden gebruiken als hun parameters om de plaatsing te stoppen. Een low stop van twee maanden is een enorme stop, maar het is logisch voor de positiehandelaar die slechts een paar transacties per jaar uitvoert.