Meest gebruikte perioden bij het creëren van voortschrijdend gemiddelde (MA) -lijnen
Voortschrijdende gemiddelden zijn een van de meest gebruikte technische indicatoren bij de aandelen, futures en forex. Marktanalisten en handelaren gebruiken voortschrijdende gemiddelden om trends in prijsschommelingen te helpen identificeren en zo de ruis en kortstondige pieken (bijvoorbeeld uit nieuws en winstaankondigingen) voor individuele effecten of indices weg te nemen. Er zijn verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden, berekend op verschillende manieren en over verschillende tijdsperioden, die verschillende informatie voor handelaren onthullen. Het type voortschrijdend gemiddelde en de meetperiode die worden gebruikt, bepalen de strategieën die een handelaar implementeert.
Gemeenschappelijke periodes met voortschrijdende gemiddelden
Handelaren en marktanalisten gebruiken vaak verschillende perioden bij het maken van voortschrijdende gemiddelden om hun grafieken uit te zetten. Voor het identificeren van significante ondersteunings- en weerstandsniveaus op de lange termijn en algemene trends zijn de 50-daagse, 100-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden de meest voorkomende. Op basis van historische statistieken worden deze voortschrijdende gemiddelden op langere termijn beschouwd als betrouwbaardere trendindicatoren en minder gevoelig voor tijdelijke prijsfluctuaties. Het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde wordt als bijzonder significant beschouwd in de aandelenhandel. Zolang het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde van een aandelenkoers boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde blijft, wordt algemeen aangenomen dat het aandeel in een bullish trend zit. Een cross-over naar de onderkant van het 200-dagen moving average wordt als bearish geïnterpreteerd.
De voortschrijdende gemiddelden van 5, 10, 20 en 50 dagen worden vaak gebruikt om trendveranderingen op korte termijn op te sporen. Veranderingen in de richting door deze voortschrijdende gemiddelden op de korte termijn worden in de gaten gehouden als mogelijke vroege aanwijzingen voor trendveranderingen op de langere termijn. Cross-overs van het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde door ofwel het 10-dagen of 20-dagen voortschrijdend gemiddelde worden als significant beschouwd. Het 10-daagse voortschrijdend gemiddelde uitgezet op een uurgrafiek wordt vaak gebruikt om traders te begeleiden bij intraday-handel.
Sommige handelaren gebruiken Fibonacci getallen (5, 8, 13, 21…) om voortschrijdende gemiddelden te selecteren.
1:34
Soorten voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om significante ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren. Handelaren en marktanalisten letten op cross-overs van voortschrijdende gemiddelden op langere termijn door voortschrijdende gemiddelden op korte termijn als mogelijke indicatoren van trendveranderingen in intraday handel en met betrekking tot langetermijntrends. De meeste voortschrijdende gemiddelden fungeren als trendlijnindicatoren en als bouwstenen van ambitieuzere technische instrumenten.
Er zijn talrijke variaties van voortschrijdende gemiddelden. Ze kunnen worden berekend op basis van slotkoers, openingskoers, hoge prijs, lage prijs of een berekening die deze verschillende prijsniveaus combineert. De meeste voortschrijdende gemiddelden zijn een vorm van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), dat is de gemiddelde prijs over een bepaalde periode, of het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA), dat wordt gewogen om een recentere prijsactie te begunstigen.
Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden kunnen traag zijn om in te halen als er grote prijsschommelingen optreden. Handelaren kijken in plaats daarvan vaak naar exponentiële voortschrijdende gemiddelden, omdat ze sneller reageren op prijsveranderingen en daardoor een nauwkeurigere aflezing opleveren. Tijd is van essentieel belang bij het handelen. Een EMA en een dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde (DEMA) weerspiegelen beide de huidige prijsontwikkeling voor bepaalde effecten in een meer actuele lezing.
Omdat voortschrijdende gemiddelden van nature achterblijvende indicatoren zijn, is het belangrijk om de metingen op snelheid te krijgen. De EMA geeft meer gewicht aan de meest recente prijzen, waardoor het gemiddelde dichter bij de huidige prijzen komt te liggen. Kortetermijnhandelaren vertrouwen doorgaans op de 12- of 26-daagse EMA, terwijl de immer populaire 50-daagse en 200-daagse EMA wordt gebruikt door langetermijnbeleggers. Hoewel de EMA-lijn sneller reageert op prijsschommelingen dan de SMA, kan deze over de langere perioden toch behoorlijk wat achterblijven.
DEMA helpt het achterblijvende probleem op te lossen door een zwevend gemiddelde lijn dichter bij de huidige prijsfluctuaties te brengen. Deze statistiek wordt niet alleen berekend door de EMA te verdubbelen, maar door de volgende complexe formule te gebruiken: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), waarbij de huidige EMA een functie is van de EMA-factor. In wezen betekent dit dat er nog meer gewicht wordt toegekend aan de recente gegevens, waardoor de DEMA-lijn nauwer correleert met de huidige prijs. Handelaren zien DEMA-cross-overs vóór EMA- en SMA-cross-overs, waardoor snellere reactietijden bij transacties mogelijk zijn.
Een van de meest voorkomende handelsstrategieën die handelaren gebruiken met de DEMA-tool, is het identificeren van prijsbewegingen wanneer een DEMA-lijn op lange en korte termijn elkaar kruist. Als een handelaar bijvoorbeeld een 20-daagse DEMA ziet dalen en de 50-daagse DEMA overschrijdt (een bearish signaal), kunnen ze longposities verkopen of nieuwe shortposities plaatsen. Omgekeerd neemt de handelaar longposities in en verlaat hij shortposities wanneer de 20-daagse DEMA weer omhoog en over de 50-dagen kruist.
Nadelen van voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden zijn van nature achterwaarts gericht. Hoewel EMA’s het vertragingseffect op zich ontwikkelende trends kunnen verminderen, vertrouwen ze nog steeds op gegevens uit het verleden die nooit met volledig vertrouwen op de toekomst kunnen worden toegepast. Effecten bewegen soms in prijscycli en herhalen zich, maar trends uit het verleden die worden uitgezet met een voortschrijdend gemiddelde hebben mogelijk geen verband met toekomstige bewegingen.
Bovendien heeft de toegenomen afhankelijkheid van recente prijsbewegingen bij een EMA de neiging om deze gevoeliger te maken voor valse handelssignalen, of zweepzagen, dan een SMA. Om deze reden kan een EMA verdere bevestiging nodig hebben voordat een transactie kan worden geïdentificeerd.
Er is ook ruimte voor gebruikersfouten bij elke EMA. Handelaren moeten beslissen hoe lang een tijdsinterval ze op hun formule toepassen, en ze moeten ook beslissen hoe zwaar ze moeten wegen in de richting van recente prijzen (en welke prijzen als recent worden beschouwd). Valse signalen kunnen worden gegenereerd door ongeschikte parameters.
Lees voor meer informatie onze tutorial met voortschrijdende gemiddelden.