24 juni 2021 11:36
Veel handelaren werken met intraday prijsgrafieken op basis van tijdsintervallen van 5 minuten, 15 minuten of 60 minuten. Deze categorisering betekent dat één balk, of het nu een kandelaar of OHLC (open-hoog-laag-close) is, wordt afgedrukt aan het einde van elk gespecificeerd tijdsinterval. Staven op een grafiek van 60 minuten worden bijvoorbeeld afgedrukt om 9:30, 10:30, 11:30 enzovoort tot het einde van de reguliere NYSE- of NASDAQ-sessie. Tijd is de enige overweging bij deze berekening, wat betekent dat volume en handelsactiviteit geen invloed hebben. Er zal dus altijd hetzelfde aantal staven per handelsdag zijn bij gebruik van hetzelfde tijdsinterval.
Op gegevens gebaseerde grafiekintervallen stellen handelaren in staat om prijsacties te bekijken vanuit verschillende gegevensintervallen in plaats van tijdsintervallen. Tick, volume- en bereikstaafdiagrammen zijn voorbeelden van op gegevens gebaseerde grafiekintervallen. Deze grafieken drukken een staaf af aan het einde van een opgegeven gegevensinterval, ongeacht hoeveel tijd er is verstreken:
- Vinkdiagrammen geven een bepaald aantal transacties weer.
- Volumegrafieken geven aan wanneer een bepaald aantal aandelen of contracten is verhandeld.
- Bereik-staafdiagrammen geven aan wanneer een vooraf bepaalde prijsbeweging heeft plaatsgevonden.
Laten we deze op gegevens gebaseerde grafiekintervallen eens nader bekijken en zien hoe we ze in ons voordeel kunnen gebruiken.
Belangrijkste leerpunten
- Voor handelaren die technische analyse gebruiken, zijn op gegevens gebaseerde grafiekintervallen een effectieve manier om de prijsactie vanuit een aantal intervallen te bekijken, in plaats van alleen vanuit tijdsintervallen.
- Tick, volume- en bereik-staafdiagrammen zijn op gegevens gebaseerde intervaldiagrammen, aangezien ze allemaal een staaf afdrukken aan het einde van een ingesteld gegevensinterval, in plaats van wanneer een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken.
- Tick-grafieken tonen een bepaald aantal transacties en laten handelaren informatie verzamelen over marktacties.
- Volumegrafieken tonen het werkelijke aantal aandelen dat op een bepaald moment door marktdeelnemers wordt verhandeld.
- Bereik-staafdiagrammen spreken over volatiliteit door handelaren te laten zien wanneer een bepaalde prijsbeweging heeft plaatsgevonden.
Vink grafieken aan
Tick charts zijn gunstig omdat ze handelaren in staat stellen informatie te verzamelen over marktactiviteit. Aangezien tick-charts zijn gebaseerd op een bepaald aantal transacties per balk, kunnen we zien wanneer de markt het meest actief is, of traag en nauwelijks beweegt. Er wordt bijvoorbeeld één balk afgedrukt na elke 144 transacties (transacties die plaatsvinden) op een 144-tick-diagram. Deze transacties omvatten zowel kleine bestellingen als grote blokorders. Elke transactie wordt slechts één keer geteld, ongeacht de grootte. In periodes van hoge marktactiviteit zullen meer repen worden gedrukt. Omgekeerd zullen er minder balken worden afgedrukt tijdens perioden van lage marktactiviteit. Tick-grafieken bieden een logische manier om de marktvolatiliteit te meten .
In tegenstelling tot op tijd gebaseerde intraday-grafieken op basis van een bepaald aantal minuten (bijvoorbeeld 5, 10, 30 of 60 minuten), kunnen intervallen voor tick-chart worden gebaseerd op een willekeurig aantal transacties. Vaak wordt het interval van maatstreepjes afgeleid van Fibonacci-getallen, waarbij elk getal de som is van de twee voorgaande getallen. Populaire intervallen op basis van deze serie zijn onder meer 144, 233 en 610 tikken.
Volumegrafieken
Volumegrafieken zijn uitsluitend gebaseerd op het aantal aandelen of het volume dat wordt verhandeld. Deze balken geven mogelijk nog meer inzicht in marktacties omdat ze de werkelijke cijfers vertegenwoordigen die worden verhandeld. Net als bij tick charts, kunnen we onderzoeken hoe snel een markt beweegt door op te merken hoeveel (en hoe snel) staven er worden afgedrukt.
Er wordt bijvoorbeeld één balk afgedrukt nadat elke 1.000 aandelen zijn verhandeld op een grafiek met 1.000 volumes, ongeacht de omvang van de transacties. Met andere woorden, een staaf kan meerdere kleinere transacties of één grotere transactie bevatten. Hoe dan ook, er begint een nieuwe balk te drukken zodra er 1.000 aandelen zijn verhandeld.
Opgemerkt moet worden dat volume-intervallen relatief zijn ten opzichte van het handelssymbool en de markten die worden geanalyseerd. Het volume-interval heeft betrekking op aandelen wanneer toegepast op aandelen of op de beurs verhandelde fondsen (ETF’s), contracten wanneer toegepast op de futures / grondstoffenmarkten en lotgroottes bij gebruik in combinatie met forex. Volume-intervallen worden vaak geschaald naar de kenmerken van een individueel symbool, omdat effecten die een hoger volume verhandelen een groter interval nodig hebben om relevante grafieken te kunnen analyseren. Gebruikelijke intervallen voor volumegrafieken zijn onder meer grotere getallen (zoals 500, 1.000, 2.000) en grotere Fibonacci-intervallen (zoals 987, 1.597, 2.584, enz.).
Bereikbalkdiagrammen
Bereikstaafdiagrammen zijn gebaseerd op prijsveranderingen en stellen handelaren in staat de marktvolatiliteit te analyseren. Een staafdiagram met een bereik van 10 tikken zal bijvoorbeeld één balk afdrukken elke keer dat er 10 tikken van prijsbeweging zijn. Dus als in dit voorbeeld een nieuwe balk wordt geopend op 585,0, blijft die balk actief totdat de prijs 586,0 (10 tikken hoger) of 584,0 (tien tikken lager) bereikt. Zodra tien tikken van prijsbeweging hebben plaatsgevonden, wordt die balk gesloten en wordt een nieuwe balk geopend. Standaard sluit elke balk aan de bovenkant of de onderkant van de balk zodra de opgegeven koersbeweging is bereikt.
Een voordeel van het gebruik van bereikstaafdiagrammen is dat er minder staven worden afgedrukt tijdens perioden van consolidatie, waardoor de marktruis die bij andere typen diagrammen optreedt, wordt verminderd. Deze balken leveren dezelfde prijsinformatie als op tijd gebaseerde intervallen, waardoor traders vaak nauwkeuriger ingangen kunnen lokaliseren.
Een gegevensinterval kiezen
Het kiezen van het juiste interval hangt af van uw handelsstijl. Als u op zoek bent naar grotere zetten en van plan bent langer in een positie te blijven, overweeg dan grotere data-intervallen. Omgekeerd, als u handelt voor kleinere zetten en graag snel in en uit een positie wilt zijn, overweeg dan kleinere data-intervallen. Er is geen enkele perfecte instelling die elke handelsstijl en persoonlijke voorkeur dekt. De onderstaande afbeelding toont een vergelijking tussen maatstreep, prijs- en bereikstaafdiagrammen.
Het komt neer op
Op gegevens gebaseerde grafiekintervallen kunnen gunstig zijn omdat ze marktdeelnemers in staat stellen grafieken te bekijken die worden aangestuurd door andere factoren dan tijd. Zoals bij alle handelsinstrumenten, moeten deze grafieken zo worden ingesteld dat ze passen bij de eigen stijl en strategieën van de marktdeelnemer. Handelaren vinden het misschien handig om te experimenteren met verschillende gegevenstypen en intervallen om de combinatie te vinden die het beste bij hun methodologie past.