24 juni 2021 16:47
Volatiliteit is een veelomvattende term, aangezien er verschillende criteria, wiskundige modellen, berekeningen en concepten worden toegepast om vluchtigheid te meten en te beoordelen. Verschillende handelaren kunnen hun eigen criteria hebben voor volatiele aandelen. Enkele voorbeelden:
- Voor sommigen zijn volatiele aandelen misschien wel de aandelen met het grootste verschil tussen de hoge en de lage koers van de dag,
- Voor anderen zijn dit wellicht de meest actieve aandelen met het hoogste volume.
- Voor de rest kunnen het die zijn die worden gescreend op basis van wiskundige modellen en complexe berekeningen waarbij rekening wordt gehouden met historische gegevens, enzovoort.
Een handelaar moet zijn eigen definitie van “volatiliteit” identificeren en afronden en vervolgens een manier bedenken om dat soort aandelen in de gaten te houden. Gelukkig zijn er geweldige software, tools en applicaties beschikbaar om dat voor je te doen.
belangrijkste leerpunten
- Er zijn veel goede opties om traders te helpen bij het volgen van de volatiliteit (hoe zij die ook definiëren) in de markt, samen met individuele volatiele aandelen.
- De officiële beurswebsite, die gratis is, is een goede startplaats.
- Er zijn ook gratis apps van derden, zoals Yahoo Finance en Google Finance, die marktgegevens weergeven.
- Meer geavanceerde handelaren en investeerders geven misschien de voorkeur aan een betaalde tool of platform, voor het ultieme in investeringsaanbod, maatwerk en realtime informatie.
Volatiliteit definiëren
Op volatiliteit gebaseerde transacties kunnen in twee stromen worden onderverdeeld:
- Momenteel vluchtig: een aandeel dat momenteel hoge schommelingen vertoont
- Naar verwachting volatiel: een aandeel dat momenteel stabiel is, maar naar verwachting in de nabije toekomst zal uitbreken met een hoge volatiliteit
We zullen ons concentreren op de eerste stroom, aangezien de tweede meer afhankelijk is van toekomstige verwachtingen dan van huidige acties, en afhankelijk kan blijven van verwachte inkomstenrapporten, de uitkomst van een groot project waarop het bedrijf mogelijk heeft geboden, enz.
Vluchtigheidscriteria
De meeste handel op basis van volatiele aandelen is gericht op onmiddellijke actie. Eenvoudige vluchtigheidscriteria kunnen zijn:
- Meest actief op deelvolume
- Meest geavanceerd
- De meeste geweigerd
- Meest actief op basis van dollarvolume
- Bovendien kunnen parameters in de overeenkomstige derivatenmarkt ( open rente, volume, put-call-ratio, impliciete volatiliteit, enz.) Ook worden gebruikt om de volatiliteit in de onderliggende aandelen te beoordelen.
Volatiliteit volgen
Het is het beste om rechtstreeks naar de officiële beurswebsite te gaan, die gratis is. Gewoonlijk houden uitwisselingen over de hele wereld een realtime live-update speciaal gedeelte bij voor de bovengenoemde criteria.
NASDAQ meest actieve aandelensectie :
NSE India Live Market Report Sectie:
Gratis tools voor het volgen van vluchtige aandelen
Naast de live data op basis van uitwisseling, kan men kijken naar verschillende beschikbare applicaties (waaronder browsergebaseerde interfaces en mobiele apps), aan de hand waarvan gedefinieerde criteria kunnen worden geselecteerd of ingesteld voor een snelle weergave van zeer volatiele aandelen. Hier is een indicatieve lijst:
- StockTA : De sectie “Advanced Stock Screener” van StockTA biedt een goede mix van technische indicatoren, waaronder die voor de volatiliteit van Amerikaanse en Canadese aandelen.
- StockFetcher : Deze site biedt een aanpasbare tool waar men letterlijk zijn eigen criteria kan schrijven (instellen) om de aandelen te screenen die overeenkomen met een gewenst patroon. Hier is een voorbeeld van het oppikken van de vluchtige aandelen met een simpele vraag:
- FreeStockCharts : deze site biedt grafieken, widgets en gerelateerde informatie over veel technische indicatoren
- Yahoo Finance & Google Finance: twee internetreuzen, Yahoo en Google, hebben hun eigen financiële portals voor snelle toegang tot marktgegevens en geselecteerde technische indicatoren. Beschikbare functionaliteit omvat Stock Screener (Screenshot van Google) waar men de beschikbare criteria kan kiezen en kiezen.
- ChartOasis : biedt downloadbare technische analysesoftware samen met een marktgegevensbestand om de vereiste analyse, breakout-patronen en andere indicatoren te genereren, inclusief indicatoren op basis van volatiliteit. Het is ook handig voor het backtesten van een handelsstrategie op basis van historische gegevens
Gratis tools hebben hun uitdagingen. Onder hen:
- Misschien is niet alles gratis. Gewoonlijk zijn basisoffertes en grafieken mogelijk gratis bij andere premiumfuncties (met / zonder proefperiode)
- Gratis beschikbare inhoud is mogelijk niet altijd realtime, maar vertraagd met een paar minuten tot een dag
- Gratis tools dekken mogelijk niet alle gewenste markten en regio’s
- Beperkingen in termen van beschikbare criteria en functies, waarbij door de gebruiker gewenste functionaliteit mogelijk niet volledig beschikbaar is
- Geen opties voor personalisatie
Betaalde tools voor het volgen van vluchtige aandelen
De bovengenoemde beperkingen kunnen actieve handelaren dwingen om op zoek te gaan naar betaalde tools, of als alternatief kan men ook gaan voor speciale softwareproducten van grote marktgegevensspelers die voor een premium prijs komen. Hier zijn een paar voorbeelden:
- Bloomberg Terminal
- Thomson Reuters Eikon
- Prime Terminal
- Infront Market-gegevensterminal
- QuoteStream Professional
Deze speciale producten hebben mogelijk middelmatige tot hoge kosten en vereisen vaak langdurige abonnementen. Controleer voordat u zich aanmeldt of de beschikbare functionaliteit overeenkomt met uw vereisten. U kunt het beste een proefversie nemen en deze grondig testen tijdens de evaluatieperiode.
Actieve handelaren kunnen het bouwen van hun eigen snelle app, programma of interface verkennen om hun eigen gewenste volatiliteitsaandelen te krijgen. Hoewel het misschien veel studie vereist om op te zetten en veel vallen en opstaan vereist, kan een op maat gemaakte tool of platform een lange weg gaan, waardoor veel taken voor handelaren worden vergemakkelijkt. Veelgebruikte activiteiten zijn onder meer het gebruik van programma’s (zoals Perl-scrappers) om real-time live data te extraheren van uitwisselingswebsites of marktdataportals en deze verder te ontleden in het programma volgens het gewenste criterium en het verkrijgen van de gewenste screening van aandelen.
Tools, software, programma’s en websites fungeren als een goede bron van inhoud in meerdere vormen (gegevens, grafieken, indicatoren, patronen, enz.). Het gebruik van op volatiliteit gebaseerde parameters voor daghandel kan winstgevende kansen opleveren, op voorwaarde dat de vastgestelde criteria duidelijk worden begrepen en de juiste tools worden geselecteerd om met de juiste precisie te worden gebruikt.