Marktrisico - KamilTaylan.blog
24 juni 2021 19:23

Marktrisico

Wat is marktrisico?

Marktrisico is de mogelijkheid dat een individu of een andere entiteit verliezen lijdt als gevolg van factoren die de algehele prestatie van beleggingen op de financiële markten beïnvloeden.

Belangrijkste leerpunten

  • Marktrisico, of systematisch risico, beïnvloedt tegelijkertijd de prestaties van de hele markt.
  • Marktrisico kan niet worden geëlimineerd door diversificatie.
  • Specifiek risico, of onsystematisch risico, heeft betrekking op de uitvoering van een bepaald effect en kan worden beperkt door diversificatie. 
  • Marktrisico kan ontstaan ​​als gevolg van veranderingen in rentetarieven, wisselkoersen, geopolitieke gebeurtenissen of recessies.

Inzicht in marktrisico

Marktrisico en specifiek (niet-systematisch) risico vormen de twee belangrijkste categorieën van investeringsrisico’s. Marktrisico, ook wel ” systematisch risico ” genoemd, kan niet worden geëlimineerd door diversificatie, hoewel het op andere manieren kan worden afgedekt. Bronnen van marktrisico’s zijn onder meer recessies, politieke onrust, renteveranderingen, natuurrampen en terroristische aanslagen. Systematisch of marktrisico heeft de neiging om de hele markt tegelijkertijd te beïnvloeden.

Dit staat in contrast met onsystematisch risico, dat uniek is voor een specifiek bedrijf of branche. Ook bekend als “niet-systematisch risico”, ” specifiek risico “, “diversifieerbaar risico” of “restrisico”, in de context van een beleggingsportefeuille, kan onsystematisch risico worden verminderd door  diversificatie.

Marktrisico bestaat door prijsveranderingen. De standaarddeviatie van veranderingen in de prijzen van aandelen, valuta’s of grondstoffen wordt prijsvolatiliteit genoemd. Volatiliteit wordt gewaardeerd op jaarbasis en kan worden uitgedrukt als een absoluut getal, zoals $ 10, of een percentage van de initiële waarde, zoals 10%.

Beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten zijn verplicht door de Securities and Exchange Commission (SEC) om bekend te maken hoe hun productiviteit en resultaten kunnen worden gekoppeld aan de prestaties van de financiële markten. Deze vereiste is bedoeld om de blootstelling van een bedrijf aan financiële risico’s in detail te beschrijven. Een onderneming die bijvoorbeeld derivaten of termijncontracten op deviezen aanbiedt, loopt mogelijk meer financiële risico’s dan ondernemingen die dit soort beleggingen niet aanbieden. Deze informatie helpt investeerders en handelaren om beslissingen te nemen op basis van hun eigen risicobeheerregels.

In tegenstelling tot marktrisico’s is een specifiek risico of “niet- systematisch risico ” rechtstreeks gekoppeld aan de prestatie van een bepaald effect en kan er tegen worden beschermd door diversificatie van investeringen. Een voorbeeld van onsystematisch risico is dat een bedrijf failliet gaat, waardoor zijn aandelen waardeloos worden voor investeerders.

De meest voorkomende soorten marktrisico’s zijn onder meer renterisico, aandelenrisico, valutarisico en grondstoffenrisico.

  • Het renterisico omvat de volatiliteit die gepaard kan gaan met renteschommelingen als gevolg van fundamentele factoren, zoals aankondigingen van de centrale bank met betrekking tot wijzigingen in het monetair beleid. Dit risico is het meest relevant bij beleggingen in vastrentende waarden, zoals obligaties. 
  • Aandelenrisico is het risico dat gepaard gaat met de veranderende prijzen van aandelenbeleggingen,
  • Grondstoffenrisico omvat de veranderende prijzen van grondstoffen zoals ruwe olie en maïs.
  • Valutarisico, of wisselkoersrisico, vloeit voort uit de verandering in de prijs van een valuta ten opzichte van een andere. Beleggers of bedrijven die activa in een ander land aanhouden, lopen een valutarisico.

Beleggers kunnen putopties kopen om zich te beschermen tegen een neerwaartse beweging, en beleggers die een grote aandelenportefeuille willen hedgen, kunnen indexopties gebruiken.

Marktrisico meten

Om het marktrisico te meten, gebruiken beleggers en analisten de Value-at-Risk (VaR) -methode. VaR-modellering is een statistische risicobeheermethode die het potentiële verlies van een aandeel of portefeuille kwantificeert, evenals de waarschijnlijkheid dat dat potentiële verlies optreedt. Hoewel de VaR-methode algemeen bekend is en veel wordt gebruikt, zijn bepaalde aannames nodig die de nauwkeurigheid ervan beperken. Het gaat er bijvoorbeeld van uit dat de samenstelling en inhoud van de portefeuille die wordt gemeten, gedurende een bepaalde periode ongewijzigd blijft. Hoewel dit aanvaardbaar kan zijn voor een kortetermijnhorizon, kan het minder nauwkeurige metingen opleveren voor langetermijninvesteringen.

Beta is een andere relevante risicomaatstaf, omdat het Capital Asset Pricing Model (CAPM) om het verwachte rendement van een actief te berekenen.

Veel Gestelde Vragen

Wat is het verschil tussen marktrisico en specifiek risico?

Marktrisico en specifiek risico vormen de twee belangrijkste categorieën van beleggingsrisico. Marktrisico, ook wel “systematisch risico” genoemd, kan niet worden geëlimineerd door diversificatie, hoewel het op andere manieren kan worden afgedekt, en heeft de neiging om tegelijkertijd de hele markt te beïnvloeden. Een specifiek risico is daarentegen uniek voor een specifiek bedrijf of bedrijfstak. Specifiek risico, ook wel bekend als “onsystematisch risico”, “diversifieerbaar risico” of “restrisico”, kan worden verminderd door diversificatie.

Wat zijn enkele soorten marktrisico’s?

De meest voorkomende soorten marktrisico’s zijn onder meer renterisico, aandelenrisico, grondstoffenrisico en valutarisico. Het renterisico omvat de volatiliteit die gepaard kan gaan met renteschommelingen en is het meest relevant voor vastrentende beleggingen. Het aandelenrisico is het risico dat gepaard gaat met de veranderende prijzen van aandelenbeleggingen, en het grondstofrisico omvat de veranderende prijzen van grondstoffen zoals ruwe olie en maïs. Valutarisico, of wisselkoersrisico, vloeit voort uit de verandering in de prijs van een valuta ten opzichte van een andere. Dit kan gevolgen hebben voor beleggers die activa in een ander land aanhouden.

Hoe wordt het marktrisico gemeten?

Een veelgebruikte maatstaf voor marktrisico is de Value-at-Risk (VaR) -methode. VaR-modellering is een statistische risicobeheermethode die het potentiële verlies van een aandeel of portefeuille kwantificeert, evenals de waarschijnlijkheid dat dat potentiële verlies optreedt. Hoewel bekend, vereist de VaR-methode bepaalde aannames die de nauwkeurigheid ervan beperken. Beta is een andere relevante risicomaatstaf, omdat het de volatiliteit of het marktrisico van een effect of portefeuille meet in vergelijking met de markt als geheel. Het wordt gebruikt in het Capital Asset Pricing Model (CAPM) om het verwachte rendement van een actief te berekenen.