Schaff-trend: een snellere en nauwkeurigere indicator

Wat is de trendcyclus van Schaff?

De Schaff Trend Cycle (STC) is een grafiekindicator die vaak wordt gebruikt om markttrends te identificeren en koop- en verkoopsignalen aan handelaren te geven. STC, ontwikkeld in 1999 door de bekende valutahandelaar Doug Schaff, is een soort oscillator en is gebaseerd op de veronderstelling dat, ongeacht het tijdsbestek, valutatrends versnellen en vertragen in cyclische patronen.1

Hoe STC werkt

Veel handelaren zijn bekend met de moving average convergence / diverggence (MACD) -grafiektool, een indicator die wordt gebruikt om prijsactie te voorspellen en die berucht is vanwege de traag reagerende signaallijn. De signaallijn van STC stelt het daarentegen in staat om trends eerder te detecteren. In feite identificeert het doorgaans opwaartse en neerwaartse trends lang voordat de MACD-indicator.

Hoewel STC wordt berekend met dezelfde exponentiële voortschrijdende gemiddelden als MACD, voegt het een nieuwe cycluscomponent toe om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te verbeteren. Terwijl MACD eenvoudigweg wordt berekend aan de hand van een reeks voortschrijdend gemiddelde, is het cyclusaspect van STC gebaseerd op tijd (bijv. Aantal dagen).

Er moet ook worden opgemerkt dat, hoewel STC in de eerste plaats is ontwikkeld voor snelle valutamarkten, het effectief kan worden toegepast op alle markten, net als MACD. Het kan worden toegepast op intraday-grafieken, zoals grafieken van vijf minuten of één uur, evenals dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse tijdframes.

STC is niet perfect

Hoewel de STC-indicator een hogere betrouwbaarheid lijkt te hebben dan MACD, heeft deze enkele inherente tekortkomingen. Het kan namelijk gedurende langere tijd in overbought en oversold gebied blijven hangen. Om deze reden wordt de indicator meestal gebruikt voor het beoogde doel om de signaallijn op en neer te volgen en winst te maken wanneer de signaallijn de boven- of onderkant raakt. Laten we eens kijken hoe het werkt.

Beschouw de volgende uurgrafiek van het valutapaar van het Britse pond en de Japanse yen, GBP / JPY. Terwijl MACD zijn signaal genereert wanneer de MACD-lijn de signaallijn kruist, genereert de STC-indicator zijn koopsignaal wanneer de signaallijn omhoog gaat van 25 (om aan te geven dat er een bullish omkering plaatsvindt en om aan te geven dat het tijd is om lang te gaan), of wordt verlaagd van 75 (om aan te geven dat een neerwaartse omkering zich aan het ontvouwen is en dus is het tijd voor een korte verkoop).

Merk op dat de STC-lijn een koopsignaal genereerde met het paar rond 140.00 uur en vervolgens aangaf dat de markt overbought was op 142.45 – een beweging van 245 pip. MACD deed het pas toen de verhuizing in volle gang was. Het volgende signaal was een verkoopsignaal, dat werd gegenereerd om ongeveer 144.00 uur en duurde tot 141.50 uur – een zet van 250 pips. De belangrijkste afhaalmaaltijd: deze bewegingen vonden plaats vóór de koop- en verkoopsignalen die door de MACD werden gegenereerd.

Merk ook op hoe vaak de STC-lijn resulteerde in een rechte lijn, wat duidt op een  overbought of oversold markt. Het is bijna zeker dat oververkochte markten uiteindelijk overboughtmarkten zullen worden, en vice versa, vooral als het gaat om de valutacyclusaspecten van deze indicator. 

Het komt neer op

De STC-indicator is een toekomstgerichte, voorlopende indicator die snellere, nauwkeurigere signalen genereert dan eerdere indicatoren, zoals de MACD, omdat deze zowel tijd (cycli) als voortschrijdende gemiddelden in aanmerking neemt. Zoals elke grafiekindicator, kan de tool het beste worden gebruikt met andere vormen van analyse en de prestaties zullen zeker variëren naarmate de marktomstandigheden veranderen.