Topindicatoren voor een scalpeerhandelsstrategie

Scalpers proberen te profiteren van kleine marktbewegingen en profiteren van een ticker-tape die nooit stilstaat. Jarenlang vertrouwde deze snelle daghandelaar op  bied- / laatschermen van niveau 2 om koop- en verkoopsignalen te lokaliseren, waarbij de onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod werden afgeleid van de National Best Bid and Offer (NBBO), de bied- / laatprijs die de gemiddelde persoon ziet. Ze zouden kopen wanneer de vraag zich aan de biedzijde vestigt of verkopen wanneer het aanbod aan de vraagzijde wordt opgezet, en een paar minuten later een winst of verlies boeken zodra de evenwichtige omstandigheden terugkeren naar de spread.

Tegenwoordig werkt die methodologie echter om drie redenen minder betrouwbaar in onze elektronische markten. Ten eerste werd het orderboek permanent leeggemaakt na de flitscrash van 2010 , omdat diepgaande orders op die chaotische dag gericht waren op vernietiging, waardoor fondsbeheerders werden gedwongen ze buiten de markt te houden of ze op secundaire locaties uit te voeren.

Ten tweede  domineert hoogfrequente handel (HFT) nu intraday-transacties, waardoor enorm fluctuerende gegevens worden gegenereerd die de interpretatie van marktdiepte ondermijnen. Ten slotte vinden de meeste transacties nu plaats buiten de beurzen in dark pools die niet in realtime rapporteren.

Scalpers kan de uitdaging van dit tijdperk aan met drie technische indicatoren die zijn afgestemd op kansen op korte termijn. De signalen die door deze real-time tools worden gebruikt, zijn vergelijkbaar met die voor marktstrategieën op langere termijn, maar worden in plaats daarvan toegepast op grafieken van twee minuten. Ze werken het beste wanneer sterk trending of sterk bereikgebonden acties de intraday-tape besturen; ze werken niet zo goed tijdens periodes van conflict of verwarring. U weet dat deze voorwaarden aanwezig zijn wanneer u in een hoger tempo in verliezen wordt geslagen dan gewoonlijk aanwezig is op uw typische winst-en-verliescurve.

1. Voortschrijdend gemiddelde lintinvoerstrategie

Plaats een combinatie van 5-8-13 eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) op de twee-minuten-grafiek om sterke trends te identificeren die short kunnen worden gekocht of verkocht op tegenschommelingen, en om een ​​waarschuwing te krijgen voor op handen zijnde trendveranderingen die onvermijdelijk zijn in een typische marktdag. Deze handelsstrategie voor de hoofdhuid is gemakkelijk te beheersen. Het 5-8-13-lint wordt uitgelijnd, hoger of lager wijzend, tijdens sterke trends die ervoor zorgen dat de prijzen aan de 5- of 8-bar SMA blijven kleven.

Penetraties in het 13-bar SMA-signaal dat momentum afneemt dat een bereik of omkering bevordert. Het lint wordt tijdens deze bereikwisselingen vlakker en de prijs kan het lint vaak kriskras doorkruisen. De scalpeur let vervolgens op heruitlijning, waarbij de linten hoger of lager worden en zich uitspreiden, waardoor er meer ruimte tussen elke lijn is. Dit kleine patroon triggert het korte koop- of verkoopsignaal.

2. Relatieve kracht / zwakte Exit-strategie

Hoe weet de scalpeur wanneer hij winst moet nemen of verliezen moet verminderen? 5-3-3 Stochastics en een 13-bar, 3-standard deviation (SD) Bollinger Band die wordt  gebruikt in combinatie met lintsignalen op grafieken van twee minuten werken goed in actief verhandelde markten, zoals indexfondsen, Dow-componenten en voor andere wijdverbreide gehouden kwesties zoals Apple Inc. (AAPL).

De beste linttransacties worden ingesteld wanneer Stochastics hoger wordt vanaf het oververkochte niveau of lager vanaf het overboughtniveau. Evenzo is een onmiddellijke exit vereist wanneer de indicator kruist en tegen uw positie in rolt na een winstgevende stuwkracht.

U kunt die uitgang nauwkeuriger timen door de bandinteractie met de prijs te bekijken. Neem winst in bandpenetraties omdat ze voorspellen dat de trend zal vertragen of omkeren; scalpeerstrategieën kunnen het zich niet veroorloven om bij terugtrekkingen van welke aard dan ook te blijven hangen. Neem ook een tijdige exit als een prijsstoot de band niet bereikt, maar Stochastics rolt om, wat je vertelt om eruit te komen.

Als je eenmaal vertrouwd bent met de workflow en interactie tussen technische elementen, voel je dan vrij om de standaarddeviatie hoger in te stellen op 4SD of lager op 2SD om rekening te houden met dagelijkse veranderingen in volatiliteit. Beter nog, leg de extra banden over uw huidige grafiek heen, zodat u een breder scala aan signalen krijgt.

3. Meerdere kaartscalperen

Trek ten slotte een 15-minutengrafiek zonder indicatoren tevoorschijn om de achtergrondomstandigheden bij te houden die van invloed kunnen zijn op uw intraday-prestaties. Voeg drie regels toe: één voor de openingsafdruk en twee voor het hoog en laag van het handelsbereik dat is ingesteld in de eerste 45 tot 90 minuten van de sessie. Let op prijsactie op die niveaus, want ze zullen ook grootschalige koop- of verkoopsignalen van twee minuten opzetten. U zult zelfs merken dat uw grootste winst tijdens de handelsdag komt wanneer de hoofdhuid overeenkomt met de ondersteunings en weerstandsniveaus op de 15-minuten, 60-minuten- of dagelijkse grafieken.

Het komt neer op

Scalpers kan niet langer vertrouwen op real-time marktdiepte-analyse om de koop- en verkoopsignalen te krijgen die ze nodig hebben om meerdere kleine winsten te boeken op een typische handelsdag. Gelukkig kunnen ze zich aanpassen aan de moderne elektronische omgeving en de technische indicatoren gebruiken die hierboven zijn besproken en die zijn afgestemd op zeer kleine tijdsbestekken.