25 juni 2021 3:22
Computertoepassingen hebben het gemakkelijk gemaakt om de handel te automatiseren, vooral voor kortetermijnintensieve handelssoftware erg populair is geworden. Het debat gaat verder over het winstpotentieel dat realistisch kan worden afgeleid uit daghandelactiviteiten met behulp van online handelsplatforms, aangezien makelaarskosten en commissies naar verluidt het grootste deel van het beschikbare winstpotentieel wegnemen. Het wordt dus erg belangrijk om de juiste daghandelssoftware te selecteren met een kosten-batenanalyse, beoordeling van de toepasbaarheid ervan op individuele handelsbehoeften en -strategieën, evenals de kenmerken en functies die u nodig hebt.
hefboomwerking.
Belangrijkste leerpunten
- Daghandelssoftware omvat tools en orderinvoerplatforms waarmee daghandelaren hun werk op een efficiënte en consistente manier kunnen uitvoeren.
- Deze platforms bevatten vaak geautomatiseerde handel op basis van parameters die zijn ingesteld door de daghandelaar, waardoor bestellingen sneller naar de markt kunnen worden gestuurd dan menselijke reflexen.
- Het kiezen van het juiste softwaresysteem voor daghandel vereist inzicht in de kosten en baten van elk aanbod en of u de functionaliteit ervan wilt maximaliseren.
Wat is software voor daghandel?
Daghandelssoftware is een computerprogramma dat gewoonlijk door beursvennootschappen wordt aangeboden om klanten te helpen hun daghandelactiviteiten op een efficiënte en tijdige manier uit te voeren. Ze automatiseren vaak de analyse en voeren zelf transacties uit die handelaren in staat stellen winsten te behalen die moeilijk te behalen zijn door gewone stervelingen. Een daghandelaar kan het bijvoorbeeld onmogelijk vinden om handmatig twee technische indicatoren (zoals voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen ) op drie verschillende aandelen van zijn of haar keuze te volgen, maar een geautomatiseerde daghandelssoftware kan dit gemakkelijk doen en plaatsen. wordt verhandeld zodra aan de gestelde criteria is voldaan.
De beschikbare kenmerken en functies kunnen van softwarepakket tot softwarepakket verschillen en kunnen in verschillende versies beschikbaar zijn. Afgezien van makelaars bieden onafhankelijke leveranciers ook daghandelssoftware, die doorgaans meer geavanceerde functies heeft.
Hoe werkt Day-Trading-software?
Drie basisfuncties van elke daghandelssoftware zijn onder meer:
- Functionaliteit waarmee een handelsstrategie kan worden opgezet (op basis van technische indicatoren, nieuws, handelssignalen of patroonherkenning) in het handelssysteem
- Geautomatiseerde functie voor het plaatsen van bestellingen (meestal met directe markttoegang ) zodra aan de criteria is voldaan
- Analytische instrumenten om de beoordeling van bestaande deelnemingen (indien aanwezig), marktontwikkelingen en kenmerken voort te zetten om hiernaar te handelen
Elke daghandelssoftware vereist een eenmalige opzet van de handelsstrategie, samen met het instellen van de handelslimieten, het systeem op live gegevens zetten en het de transacties laten uitvoeren.
Een eenvoudig voorbeeld: stel dat het aandeel ABC zowel aan de New York Stock Exchange ( NYSE ) als aan Nasdaq is genoteerd. U bent op zoek naar arbitragemogelijkheden en daar is daghandelssoftware voor beschikbaar. U stelt het volgende in:
- Selecteer aandelen ABC voor arbitrage en selecteer twee markten (NYSE en Nasdaq) om te handelen.
- Ervan uitgaande dat beide takken van intraday handel u in totaal $ 0,10 per aandeel kosten voor makelaardij en commissie; u streeft naar prijsverschillen tussen de twee markten die dat bedrag overschrijden. Dus u instellen (zeg $ 0.20 of hoger) als het prijsverschil-ie, moet de software gelijktijdig kopen en verkopen order uit te voeren alleen als de bid en vraag de prijzen op de twee markten die verschillen met $ 0,20 (of meer).
- Stel het aantal aandelen in dat moet worden gekocht en verkocht in één bestelling (bijvoorbeeld 10.000 aandelen).
- Laat deze opstelling live gaan.
Stel dat de software identificeert dat ABC koersen heeft van $ 62,10 op NYSE en $ 62,35 op Nasdaq (een verschil van $ 0,25) voor bestellingen van meer dan de vastgestelde limiet van 10.000 aandelen. De daghandelssoftware start de handel als deze voldoet aan de gedefinieerde criteria en stuurt orders naar de twee beurzen (kopen tegen een lagere prijs en verkopen tegen een hogere prijs). Als alles goed gaat, zal deze daghandelssoftware in een oogwenk ((62.35 – 62.10) – 0.10 = 0.15) * (10.000) = $ 1.500 aan nettowinst voor de handelaar maken.
Verdere verbeteringen in de bovenstaande software kunnen stop-loss functies bevatten, bijvoorbeeld als alleen uw kooptransactie wordt uitgevoerd, maar niet de verkooptransactie. Hoe moet de daghandelssoftware verder gaan met de longpositie? Er kunnen een aantal opties worden toegevoegd als verbeterde functies in de software:
- Ga door met het zoeken naar verkoopkansen tegen vastgestelde prijzen voor een bepaalde tijd. Als er binnen de opgegeven tijd geen kansen worden geïdentificeerd, kwadrateert u de positie met verlies.
- Stel stop loss-limieten in en vierkant de kooporder af als de limiet wordt bereikt
- Schakel over op een middelstechniek: koop meer aandelen tegen lagere prijzen om de totale prijs te verlagen
Functies en functionaliteit
Het bovenstaande is een voorbeeld van arbitrage waarbij handelsmogelijkheden van korte duur zijn. Veel van dit soort daghandelactiviteiten kunnen worden opgezet via daghandelssoftware en daarom wordt het uiterst belangrijk om de juiste te selecteren die aan uw behoeften voldoet. Enkele kenmerken van goede daghandelssoftware:
- Platformonafhankelijkheid: tenzij een handelaar zeer complexe algoritmen gebruikt voor daghandel waarvoor geavanceerde speciale computers nodig zijn, is het raadzaam om te kiezen voor een webgebaseerd softwareaanbod. Voordelen zijn onder meer connectiviteit vanaf elke locatie, geen handmatige installatie van upgrades en geen onderhoudskosten. Als u echter zeer complexe algoritmen gebruikt waarvoor geavanceerde computergebruik vereist is, is het beter om speciale computergebaseerde installeerbare software te overwegen, hoewel dat kostbaar zal zijn.
- Uw specifieke behoeften voor daghandel: volgt u een eenvoudige daghandelstrategie van voortschrijdend-gemiddelde tracking van aandelen, of bent u op zoek naar een complexe delta-neutrale handelsstrategie inclusief opties en aandelen? Heeft u een forex feed nodig of handelt u in specifieke producten zoals binaire opties? Het vertrouwen op de claims op de website-inhoud van effectenmakelaars is niet voldoende om het aanbod te begrijpen. Vraag een proefversie aan en beoordeel deze in de beginfase grondig. U kunt ook de scherm-voor-scherm-zelfstudie (indien beschikbaar) van de effectenmakelaar of verkoper bekijken om duidelijk te begrijpen wat de juiste oplossing is voor uw behoeften op het gebied van daghandel.
- Bijkomende kenmerken: Daghandel probeert te profiteren van kortetermijnprijsbewegingen gedurende de dag. Dergelijke prijsbewegingen op de korte termijn worden op hun beurt voornamelijk aangedreven door nieuws en vraag en aanbod (naast andere factoren). Vereist uw daghandelstrategie nieuws, grafieken, niveau 2 gegevens, exclusieve connectiviteit met bepaalde markten (zoals OTC ), specifieke datafeeds, enz.? Zo ja, zijn deze dan opgenomen in de software of zou de handelaar er afzonderlijk van moeten abonneren, los van andere bronnen, waardoor de kosten stijgen?
- Analytische functies: let op de reeks analytische functies die het biedt. Hier zijn er een paar:
- Technische indicatoren / patroonherkenning : voor handelaren die proberen te profiteren van het voorspellen van het toekomstige prijsniveau en de toekomstige koers, is er een schat aan technische indicatoren beschikbaar. Zodra de handelaar de te volgen technische indicatoren heeft afgerond, moet hij ervoor zorgen dat de daghandelssoftware de nodige automatisering ondersteunt voor een efficiënte verwerking van transacties op basis van de gewenste technische indicator.
- Erkenning van arbitragemogelijkheden : om te profiteren van het kleine prijsverschil van een dubbel beursgenoteerd aandeel op meerdere markten, maakt gelijktijdig kopen (tegen een lage koers) en verkopen (tegen een hoge prijsmarkt) winstkansen mogelijk en is dit een van de meest gevolgde strategieën met behulp van daghandelssoftware. Dit vereist een verbinding met beide markten, de mogelijkheid om prijsverschillen te controleren zodra ze zich voordoen en transacties tijdig uit te voeren.
- Strategieën op basis van wiskundige modellen : er zijn weinig geautomatiseerde handelsstrategieën op basis van wiskundige modellen, zoals de delta-neutrale handelsstrategie, die het mogelijk maken te handelen op een combinatie van opties en de onderliggende waarde ervan, waarbij transacties worden geplaatst om positieve en negatieve delta’s te compenseren, zodat de portefeuille delta wordt op nul gehouden. De daghandelssoftware moet de ingebouwde intelligentie hebben om de huidige posities te beoordelen, beschikbare marktprijzen te verifiëren en indien nodig transacties uit te voeren voor zowel aandelen als opties.
- Trend volgende strategieën : Nog een grote reeks strategieën die gewoonlijk worden geïmplementeerd via daghandelssoftware.
Kosten en andere overwegingen
Zoals uit de bovenstaande lijst kan worden opgemaakt, is de sky the limit met computerprogrammering en geautomatiseerde softwaresystemen. Alles en nog wat kan worden geautomatiseerd, met veel aanpassingen. Naast het selecteren van de juiste software, is het erg belangrijk om de geïdentificeerde strategieën te testen op historische data (discontering van de makelaarskosten), het realistische winstpotentieel en de impact van daghandel softwarekosten in te schatten en pas daarna een abonnement te nemen. Dit is een ander gebied om te evalueren, aangezien veel makelaars backtesting functionaliteit bieden op hun softwareplatforms.
- Kosten van software: is de software beschikbaar als onderdeel van een standaard brokerage-account of zijn er extra kosten aan verbonden? Afhankelijk van uw individuele handelsactiviteit moet de kosten-batenanalyse worden uitgevoerd. Er moet voor worden gezorgd dat de beschikbare versies en hun kenmerken worden beoordeeld. De meeste handelssoftware wordt standaard gratis geleverd bij een standaard brokerage-account, maar heeft niet noodzakelijkerwijs alle vereiste functies om aan uw handelsbehoeften te voldoen. Zorg ervoor dat u de kosten van hogere versies controleert, die mogelijk aanzienlijk hoger zijn dan de standaardversie. Deze kosten moeten worden verdisconteerd bij het evalueren van het rendement van de handel en beslissingen die alleen op basis van de realistische winsten worden genomen.
- Prijsnauwkeurigheid : Ondersteunt de makelaar en daghandelssoftware NBBO (nationaal beste bod en laat)? Makelaars die NBBO-deelnemers zijn, zijn verplicht om de klantentransacties uit te voeren tegen de best beschikbare bied- en laatprijs, waardoor prijsconcurrentievermogen wordt verzekerd. Afhankelijk van de landspecifieke regelgeving kunnen makelaars (of niet) worden verplicht om de beste bied- en laatkoersen te verstrekken. Handelaren die internationale effecten verhandelen met internationale makelaars en software, moeten overwegen dit voor de specifieke markt te bevestigen.
- Beschermende functies: het is opwindend om software geld voor u te laten verdienen, maar bescherming is van het grootste belang. Met de vooruitgang van de technologie bestaan er ook “snuffelalgoritmen en software” die proberen om de andere nevenorders in de markt te identificeren. Ze zijn zo ontworpen dat hun eigenaren ervan kunnen profiteren door de bevelen aan de andere kant te ‘voelen’. Het is de moeite waard om te overwegen of uw daghandelssoftware kwetsbaar is voor dergelijk snuiven of dat deze preventieve functies heeft om de blootstelling aan andere marktdeelnemers te verbergen.
Het komt neer op
Er zijn eindeloze horizonten om te verkennen met handelen met computerprogramma’s en geautomatiseerde softwaresystemen. Het kan buitengewoon spannend zijn om met één klik op de knop geld te verdienen, maar men moet zich volledig bewust zijn van wat er achter de schermen gebeurt: krijgt de geautomatiseerde bestelling de juiste prijs op de juiste markt, volgt deze dan de juiste strategie? enzovoorts. Een groot deel van de handel anomalieën zijn toegeschreven aan geautomatiseerde handelssystemen. Een grondige evaluatie van daghandelssoftware met een duidelijk begrip van uw gewenste handelsstrategie kan individuele handelaren in staat stellen de voordelen van geautomatiseerde daghandel te plukken.